Geschäftsbericht 2004: Turnaround zum Kunden - WestLB

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Grundbaustein der integrierten Steuerung von
Risiken ist das ökonomische Risikokapital. Es
beziffert die Höhe des notwendigen Sicherheitspolsters
der Bank, mit dem etwaige Verluste aus
dem aktuellen Portfolio aufgefangen werden.
Eine nachhaltige und erfolgreiche Geschäftsstrategie erfordert
eine enge Verzahnung mit der Risikostrategie. Damit ist das
Risikomanagement ein wichtiger Eckpfeiler des neuen WestLB-
Geschäftsmodells. Ziel unserer wertorientierten Gesamtbanksteuerung
ist es, auf Basis des angestrebten Risikoprofils eine
optimale Allokation der Ressourcen im Hinblick auf Risiko und
adäquate Rendite zu erreichen.
Das Kriterium des ökonomischen Risikokapitals erlaubt uns
einen Vergleich der Risiken über die verschiedenen Risikoarten
hinweg. Es spiegelt die erforderliche Diversifizierung
nach Produkten, Branchen und Regionen wider. Für die
integrierte Risiko- und Rentabilitätssteuerung wird die Ausrichtung
am ökonomischen Risikokapital zum ausschlaggebenden
Maßstab. Das gilt für unser Neugeschäft ebenso wie für
das Bestandsmanagement.
„Wir betreiben Risikomanagement zum Nutzen
unserer Kunden.“
Die WestLB ist der Kreditfinanzierung von Unternehmen
zu attraktiven und risikoadäquaten Konditionen verpflichtet.
In diesem Sinne betrachten wir Risikomanagement nicht als
ein restriktives Steuerungsinstrument. Intelligentes Risikomanagement
ist vielmehr die Basis für eine verantwortungsvolle
Kreditbereitstellung und günstige Konditionengestaltung
sowie für flexible Finanzierungslösungen zum Nutzen unserer
Kunden.
„Klare Strukturen und schnelle Prozesse.“
Das Risikomanagement ist der unabhängige, aber kundenorientierte,
schnelle und zuverlässige Partner der Kundenbetreuung.
Unsere zentrale Aufgabe ist die permanente
Optimierung der Risikoprozesse.
Klare Strukturen sind die Voraussetzung für effiziente
Entscheidungswege und eine erfolgreiche Steuerung der
Risiken. Einheitliche Regelungen sorgen für Verlässlichkeit.
Die Unabhängigkeit des Risikomanagements von Markt und
Markterfolg sichert die konsequente Risikoorientierung.
Wir haben die Entscheidungskompetenzen an das neue
Geschäftsmodell der Bank angepasst. Die Zusammensetzung
des Kreditkomitees ist Ausdruck dieser Neuausrichtung.
Die Beschleunigung interner Ratingprozesse sowie eine weitere
Standardisierung der Verfahrensabläufe garantieren, dass
unsere Strategie greift.
„Das Risikomanagement hat Modellcharakter.“
Basel II fordert die aktive Steuerung von Adressenausfall- und
Handelsrisiken sowie der Risikovorsorge. Wir haben unsere
internen Ratingverfahren darauf abgestimmt. Ihre Integration
in die Gesamtbanksteuerung ist vollzogen. Eine neue organisatorische
Einheit zur Überwachung und Steuerung des
gesamten Spektrums der operationalen Risiken arbeitet an der
Entwicklung modernster Instrumente zur fortgeschrittenen
Risikomessung.
Zwei Ausschüsse, das Credit Portfolio
Committee und das Asset & Liability
Committee, durchleuchten regelmäßig
sämtliche Portfolios der Bank, um Risiken
zu bereinigen und das Entstehen von
Risikokonzentrationen, insbesondere
Einzel- und Branchenkonzentrationsrisiken,
zu verhindern.
Die Bank wird zukünftig verstärkt als
Risikomakler auftreten. Voraussetzung
hierfür ist ein aktives Portfoliomanagement.
Damit sind wir auf dem Weg zu
einer stärkeren Diversifizierung und
Optimierung unserer Portfolios.
„Unser Erfolg: deutlicher
Rückgang bei der Risikovorsorge
im Kreditgeschäft.“
Der Erfolg unserer neuen Risikopolitik
zeigt sich in dem gegenüber dem Vorjahr
stark zurückgegangenen Risikoergebnis
im Kreditgeschäft. Zugleich resultierten
die erhöhten Risiko- und Rentabilitätsanforderungen
unseres Modells aber
auch aus einem selektiven Neugeschäft
mit angepassten risikogewichteten
Aktiva. Risikoqualität und Rentabilität
konnten insgesamt spürbar verbessert
werden.
Die Risikosituation anhand der Risikotoleranz-Konzepte zum 31. Dezember 2004
100 100 68
11
Risiko- Risiko- Auslastung
toleranz limitierung zum 31.12. 2004
43
10
36
(12)
Diversifikationseffekt
7
Sonstige Risiken
31
Beteiligungsrisiko
4
Marktpreisrisiko
26
Kreditrisiko
Angaben in %
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