Rating Models and Validation - Oesterreichische Nationalbank
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<strong>Rating</strong> <strong>Models</strong> <strong>and</strong> <strong>Validation</strong><br />
V FURTHER READING<br />
Further Reading on <strong>Rating</strong>s/PD<br />
Albrecht, Jo‹ rg/Baetge, Jo‹ rg/Jerschensky, Andreas/Roeder, Klaus-Hendrick, Risikomanagement<br />
auf der Basis von Insolvenzwahrscheinlichkeiten, in: Die Bank 1999, No. 7, 494—499<br />
Berens, Wolfgang, Beurteilung von Heuristiken: Neuorientierung und Vertiefung am Beispiel logistischer<br />
Probleme, Wiesbaden 1991<br />
Corsten, Hans/May, Constantin, Anwendungsfelder Neuronaler Netze und ihre Umsetzung, in: Neuronale<br />
Netze in der Betriebswirtschaft: Anwendung in Prognose, Klassifikation und Optimierung — Ein<br />
Reader, Corsten, Hans/May, Constantin (eds.), Wiesbaden 1996, 1—11<br />
Crosbie/Bohn, Modelling Default Risk, KMV LLC 2001, http://www.kmv.com/insight/index.html (Modelling<br />
Default Risk)<br />
Erxleben, K. et al., Klassifikation von Unternehmen, Ein Vergleich von Neuronalen Netzen und Diskriminanzanalyse,<br />
in: ZfB 1992, No. 11, 1237—1262<br />
Fahrmeir, L./Frank, M./Hornsteiner, U., Bonita‹tspru‹fung mit alternativen Methoden der Diskriminanzanalyse,<br />
in: Die Bank 1994, No. 6, 368—373.<br />
Fahrmeier, L./Hamerle, A./Tutz, G. (eds.), Multivariate statistische Verfahren, Berlin/New York 1996<br />
Feulner, Waldemar, Moderne Verfahren bei der Kreditwu‹rdigkeitspru‹fung im Konsumentenkreditgescha‹ft,<br />
Frankfurt a. M. 1980<br />
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1981<br />
Gabriel, Rol<strong>and</strong>, Wissensbasierte Systeme in der betrieblichen Praxis, Hamburg/New York 1990<br />
Gabriel, Rol<strong>and</strong>/Frick, Detlev, Expertensysteme zur Lo‹sung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen,<br />
in: ZfbF 1991, No. 6, 544—565<br />
Gaida, S., Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansa‹tzen, Die empirische Anwendung eines<br />
Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel, Mu‹nster 1997<br />
Gaida, S., Bewertung von Krediten mit Optionspreisansa‹tzen, in: Die Bank 1998, No. 3, 180—184<br />
Hauschildt, Ju‹ rgen/Leker, Jens, Kreditwu‹rdigkeitspru‹fung, inkl. automatisierte, in: H<strong>and</strong>wo‹rterbuch des<br />
Bank- und Finanzwesen, Gerke, Wolfgang/ Steiner, Manfred (eds.), 2nd ed., Stuttgart 1995, 251—262<br />
Hu‹ ls, Dagmar, Fru‹herkennung insolvenzgefa‹hrdeter Unternehmen, in: Schriften des Instituts fu‹r Revisionswesen<br />
der Westfa‹lischen Wilhelms-Universita‹t Mu‹nster, Baetge, Jo‹rg (ed.), Du‹sseldorf 1995<br />
Jacobs, Otto H., Bilanzanalyse: EDV-gestu‹tzte Jahresabschlussanalyse als Planungs- und Entscheidungsrechnung,<br />
2nd ed., Munich 1994<br />
Jacobs, Otto H./Oestreicher, Andreas/Piotrowski-Allert, Susanne, Die Einstufung des Fehlerrisikos<br />
im h<strong>and</strong>elsrechtlichen Jahresabschluss anh<strong>and</strong> von Regressionen aus empirisch bedeutsamen<br />
Erfolgsfaktoren, in: ZfbF 1999, No. 6, 523—549<br />
Krakl, Johann/Nolte-Hellwig, K. Ulf, Computergestu‹tzte Bonita‹tsbeurteilung mit dem Expertensystem<br />
ªCODEXÒ, in: Die Bank 1990, No. 11, 625—634<br />
Krause, Clemens, Kreditwu‹rdigkeitspru‹fung mit Neuronalen Netzen, in: Schriften des Instituts fu‹r Revisionswesen<br />
der Westfa‹lischen Wilhelms-Universita‹t Mu‹nster, Baetge, Jo‹rg (ed.), Du‹sseldorf 1993<br />
Kurbel, Karl, Entwicklung und Einsatz von Expertensystemen: Eine anwendungsorientierte Einfu‹hrung in<br />
wissensbasierte Systeme, 2nd ed., Berlin 1992<br />
Mechler, Bernhard, Intelligente Informationssysteme, Bonn 1995<br />
Nauck, Detlef/Klawonn, Frank/Kruse, Rudolf, Neuronale Netze und Fuzzy-Systeme: Grundlagen<br />
des Konnektionismus, Neuronale Fuzzy-Systeme und der Kopplung mit wissensbasierten Methoden,<br />
2nd ed., Braunschweig 1996<br />
170 Guidelines on Credit Risk Management