area scienze economiche – aziendali , statistiche e merceologiche

Dott. Mario Palazzo
Titolo della Ricerca: Il ruolo della finanza pubblica nel processo di
riconversione e crescita delle economie di transizione.
SINTESI DEL PROGETTO (Premesse, Obiettivi, Metodologia,
Risultati): Molti Paesi, nell’ultimo decennio, hanno subito un radicale
mutamento “genetico”. Non si tratta soltanto di Paesi che hanno visto
crollare il proprio sistema di comando, vivendo, poi, transizioni lunghe
e difficili, ma anche di economie entrate in un tunnel di cronico
capitalismo che non hanno avuto la capacità di generare nuove forme di
governo al fine di creare i meccanismi economici capaci di sostenere
(almeno) la medesima qualità della vita dei propri abitanti. La ricerca si
sofferma sugli aspetti fondamentali della transizione dell’Albania e, in
ultima analisi, nella costruzione di un modello econometrico capace di
misurare la transizione quantitativamente. Il lavoro si concentra sul
sistema bancario albanese, sulle politiche di aggiustamento dei prezzi,
sui foreign direct investments, sulla finanza pubblica nel suo complesso
sull’applicazione del modello di Solow ed infine sull’elaborazione di
indici quantitativi di valutazione della transizione
Importo Assegnato: € 2.582,28
Dott. Giovanni Villani
Titolo della Ricerca: Valutazione del prezzo d’opzione. Strategie di
rischio – minimo.
SINTESI DEL PROGETTO (Premesse, Obiettivi, Metodologia,
Risultati): L’applicazione del calcolo stocastico alla teoria delle opzioni è
un settore interessante e potente della matematica applicata. In un
mercato incompleto un’opzione Europea ha comunque una componente
di rischio intrinseca che non può essere coperta; così si è interessati a
strategie che riducono almeno il rischio inerente a questa componente.
Per quanto concerne il problema della valutazione di un’opzione
americana, occorre analizzare sia il caso di un mercato completo che
quello di un mercato incompleto, e sulla base della incompletezza
considerata avremo un determinato valore per l’opzione considerata e di
conseguenza di minimizzare il rischio. L’obiettivo del progetto è di
sviluppare metodi per studiare il pricing e il rischio per opzioni nel caso
di modelli a tempi discreti e poi continui.
Importo Assegnato: € 2.582,28
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