Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche ... - Sapienza
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In quest'ottica risulta ancora più evidente come, sia il valore <strong>di</strong> À per lo stimatore<br />
smoothing spline, che i valori relativi al numero e alla posizione dei no<strong>di</strong> (çl,...,çk) dello<br />
stimatore regression spline siano detti entrambi parametri <strong>di</strong> smooth.<br />
Benchè lo stimatore regression spline rislldti molto semplice dal punto <strong>di</strong> vista<br />
computazionale, la determinazione <strong>di</strong> (çl> ...,ç0 risulta complessa e una scelta non<br />
corretta può portare a conclusioni fuorvianti.<br />
Il modo più semplice per determinare il numero e la posizione dei no<strong>di</strong> per lo<br />
stimatore regression spline è quello <strong>di</strong> trarre suggerimenti da una attenta osservl;lZiòne dei<br />
dati. Eubank (1988) fornisce delle linee guida basate sull'in<strong>di</strong>viduazione dei punti <strong>di</strong><br />
minimo, <strong>di</strong> massimo e <strong>di</strong> flesso nei dati. Essendo il numero <strong>di</strong> parametri da stimare pari a<br />
(m + k ), si tende a considerare pochi no<strong>di</strong> (k=1,2), ma in tal caso la scelta della loro<br />
posizione <strong>di</strong>venta molto influente per i risultati. Un criterio "standard" può essere quello<br />
<strong>di</strong> scegliere no<strong>di</strong> equispaziati (B-spline car<strong>di</strong>nali, de Boor, 1978).<br />
Un altro suggerimento viene dal teorema <strong>di</strong> Curry e Schonberg, riportato da de<br />
Boor (1978, p. 113). Esso determina una relazione tra la molteplicità dei no<strong>di</strong> in un<br />
punto e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> continuità della curva rappresentata con B-spline.<br />
Esistono, comunque, anche meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> tipo "automatico" che cercano <strong>di</strong> ottimizzare<br />
un criterio <strong>di</strong> bontà <strong>di</strong> adattamento dello stimatore ai dati. Ad esempio sono stati presi in<br />
considerazione l'errore quadratico me<strong>di</strong>o e la funzione GeV già citata. Tali meto<strong>di</strong> sono<br />
stati adottati, secondo una strategia stepwise ed in un contesto più ampio, da Friedman e<br />
Silverman (1989) nella procedura definita TURBO.<br />
Non esiste, comunque, in letteratura una posizione chiara relativamente alla scelta<br />
del numero e della posizione dei no<strong>di</strong>. Ciò rende l'utilizzazione <strong>di</strong> tale stimatore poco<br />
agevole anche in considerazione della influenza decisiva che ha tale scelta nella<br />
deteminazione del modello.<br />
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