Storebrand Fondene 2011

Storebrand LikviditetHALVÅRSRAPPORT 2011Portefølje pr. 30. juni 2011ObligasjonerVpnr Navn Børs MarkedskursPålydende Kostpris Markedsverdiinkl. renterOpptjenterenterUrealisertgevinst/tap% vekti port.EffektivrenteRentereg.term.i mndNesterentereg.1056430 Sparebank 1 Gruppen AS 05/10 FRN XOAM 100,17 103 000 000 103 190 070 103 691 413 519 406 -18 063 1,36 % 3,08 % 3 2011-08-031059217 Sparebank 1 gruppen 99,92 63 000 000 62 995 552 64 103 191 1 152 158 -44 519 0,84 % 3,15 % 121057694 Terra Gruppen AS XOAM 100,51 50 000 000 50 315 000 50 329 437 75 444 -61 007 0,66 % 3,96 % 3 2011-09-161050029 Storebrand ASA 09/12 FRN 20/03/12 XOAM 101,33 47 000 000 47 846 940 47 689 216 65 800 -223 524 0,62 % 3,65 % 3 2011-09-201028011 Storebrand ASA 05/11 FRN 02/09/11 XOSL 100,04 21 000 000 20 960 520 21 059 002 49 928 48 555 0,28 % 3,15 % 3Sum Andre Finansielle Foretak (20% BIS-VEKT) 285 308 082 286 872 2601 862 736-298 558 3,75 %1025635 Landkreditt 05/12 FRN XOSL 100,07 165 000 000 165 030 550 164 973 997 -142 679 86 126 2,16 % 2,89 % 3 2011-07-111051331 BNbank ASA 09/12 FRN XOAM 101,26 150 000 000 151 963 000 152 518 721 636 000 -80 279 1,99 % 3,04 % 3 2011-08-251058825 Bank 1 Oslo 100,04 145 000 000 145 059 104 148 535 289 3 477 418 -1 233 1,94 % 2,83 % 121058516 BN Bank ASA CD 08/09/11 XOAM 100,06 126 000 000 126 047 022 129 307 442 3 228 189 32 231 1,69 % 2,81 % 121052116 Landkreditt Bank AS 09/11 FRN XOAM 100,18 110 000 000 110 627 630 110 288 737 88 244 -427 137 1,44 % 2,85 % 31060763 Bank 1 Oslo AS 3,30% CERT 364 130412 99,85 58 000 000 58 002 320 58 314 134 398 532 -86 718 0,76 % 3,48 %1049263 FRN Storebrand Bank ASA 2009/2012 XOAM 100,89 44 000 000 44 440 000 44 600 037 209 966 -49 929 0,58 % 2,96 % 3 2011-08-221061437 BN Bank ASA CD 15/12/11 XOAM 99,97 38 000 000 37 994 000 38 034 827 47 942 -7 115 0,50 % 3,16 %1033622 Bank 1 Oslo AS 06/11 FRN XOAM 100,05 12 500 000 12 500 625 12 502 386 -3 847 5 608 0,16 % 2,82 % 3 2011-07-04Sum Forretningsbanker, inkl. Postbank (20% BIS-VEKT) 851 664 251 859 075 5697 939 764-528 446 11,23 %1059086 Sogn og Fjordane Fylkesk. CD 2.82 01/11/11 99,97 26 000 000 26 008 385 26 475 821 484 113 -16 677 0,35 % 2,89 %1023959 Rogaland fylkeskommune 04/11 Step Call 100,42 10 000 000 10 138 370 10 408 542 366 986 -96 815 0,14 % 2,84 % 121019833 Østfold fylkeskommune 03/11 Step Call 100,58 9 000 000 9 151 461 9 433 074 381 082 -99 469 0,12 % 2,88 % 12Sum Fylkeskommuner (20% BIS-VEKT) 45 298 216 46 317 4371 232 181-212 961 0,61 %1060807 Bergen kommune CD 2.7 02/11/11 99,94 300 000 000 299 836 800 301 130 425 1 309 315 -15 690 3,93 % 2,89 %1058791 Mandal kommune 100,05 183 000 000 183 079 615 187 402 996 4 310 176 13 205 2,45 % 2,71 %1058794 Rælingen kommune 100,05 115 000 000 115 017 250 117 766 910 2 708 581 41 079 1,54 % 2,71 %1047354 Skien komm 08/11 FRN 100,09 100 000 000 100 212 000 100 438 365 347 500 -121 135 1,31 % 2,44 % 3 2011-08-151058792 Nittedal kommune 100,05 95 400 000 95 426 490 97 695 332 2 246 944 21 898 1,28 % 2,71 %1060102 Lillehammer kommune 3.0 17/11/11 100,02 83 000 000 83 024 319 83 921 569 907 315 -10 065 1,10 % 2,95 %1058787 Fet komm 2,985% CERT 365 150911 100,05 81 000 000 81 088 056 82 948 867 1 907 783 -46 972 1,08 % 2,71 % 121058795 Sokndal komm 2,985% CERT 365 150911 100,05 64 000 000 64 131 979 65 539 846 1 507 384 -99 518 0,86 % 2,71 % 121059840 Kvinnherad Kommune CD 07/10/11 100,02 48 000 000 48 003 504 48 666 413 659 007 3 901 0,64 % 2,80 %1058788 Giske komm 2,985% CERT 365 150911 100,05 41 000 000 41 042 891 41 986 464 965 668 -22 095 0,55 % 2,71 % 121058793 Notodden kommune ser 100,05 34 000 000 34 039 405 34 818 043 800 798 -22 160 0,46 % 2,71 %1059867 Vinje Kommune 100,01 34 000 000 34 004 964 34 456 319 452 265 -910 0,45 % 2,83 %1060957 Vanylven kommune 2.96 CD 02/02/12 99,89 31 550 000 31 554 669 31 667 092 150 956 -38 533 0,41 % 3,16 %1058789 Gjerdrum komm 2,985% CERT 365 150911 100,05 31 000 000 31 078 771 31 745 863 730 139 -63 047 0,41 % 2,71 % 121059860 Vindafjord kommune 100,01 25 000 000 25 004 672 25 335 945 333 370 -2 097 0,33 % 2,82 %1058790 Leikanger komm 2,985% CERT 365 150911 100,05 23 000 000 23 058 443 23 553 382 541 716 -46 777 0,31 % 2,71 % 121058785 Eide komm 2,985% CERT 365 150911 100,05 22 000 000 22 033 628 22 529 322 518 163 -22 469 0,29 % 2,71 % 121061448 Gjerdrum kommune 99,89 20 000 000 20 003 000 20 003 635 25 808 -25 173 0,26 % 3,30 %1059392 Ulstein komm 2,85% CERT 274 200911 100,02 15 770 000 15 772 224 16 010 279 236 420 1 635 0,21 % 2,73 %1060779 Tysvær kommune 3.16 20/04/11 99,82 8 000 000 7 995 024 8 035 048 49 175 -9 150 0,11 % 3,37 % 121060970 Tromsø komm 2,74% CERT 184 031111 99,95 5 000 000 4 998 760 5 019 352 21 770 -1 178 0,07 % 2,90 %1058786 Enebakk Kommune CD 15/09-2011 100,05 3 300 000 3 308 385 3 379 398 77 724 -6 712 0,04 % 2,71 % 12Sum Kommuner (20% BIS-VEKT) 1363 714 849 1384 050 863 20 807 979-471 963 18,09 %1061455 KLP Kommunekreditt AS 11/12 FRN Covd XOSL 100,00 350 000 000 349 737 500 350 042 525 56 389 248 637 4,57 % 3,00 % 3 2011-09-281039208 Terra Boligkreditt AS 07/12 FRN Covered XOSL 99,99 147 000 000 146 937 750 147 774 576 783 959 52 867 1,93 % 2,68 % 3 2011-07-181047360 Terra Boligkreditt AS 08/13 FRN COVERED XOSL 100,30 120 000 000 120 412 150 120 751 444 390 133 -50 840 1,58 % 2,99 % 3 2011-08-221047454 Sparebanken Vest Boligkreditt Covered XOSL 100,42 80 000 000 80 374 400 80 359 647 22 067 -36 819 1,05 % 3,19 % 3 2011-09-26Sum Kredittforetak (10% BIS-VEKT) 697 461 800 698 928 1931 252 548213 845 9,13 %1061234 Terra Boligkreditt 100,03 100 000 000 100 000 000 100 260 909 228 000 32 909 1,31 % 3,25 % 3 2011-09-051060777 Eiendomskreditt AS CD 18/01/12 99,91 50 000 000 50 000 000 50 267 308 310 000 -42 692 0,66 % 3,26 %1059038 Eiendomskreditt AS 100,01 43 000 000 43 001 749 43 851 647 846 099 3 799 0,57 % 2,72 %1061199 Eiendomskreditt AS 3,17% CERT 293 150312 99,76 27 000 000 26 982 990 27 015 203 79 728 -47 514 0,35 % 3,51 %Sum Kredittforetak (20% BIS-VEKT) 219 984 739 221 395 0671 463 826-53 498 2,89 %1060117 OBOS 2.82 CD 23/08/11 100,01 77 000 000 77 000 000 77 769 635 761 477 8 158 1,02 % 2,73 %1037302 Oslo Bolig og Sparelag 07/11 FRN XOAM 100,04 7 000 000 6 998 040 7 011 514 8 633 4 840 0,09 % 2,81 % 3Sum Private Selsk. med Begr. Ansv. (20% BIS-VEKT) 83 998 040 84 781 149770 11112 998 1,11 %1060756 Trøndelag Bomveiselskap AS CD 2.95 17/10/11 100,03 200 000 000 200 068 800 201 240 612 1 180 000 -8 188 2,63 % 2,84 %Sum Selvstendige Kommuneforetak (20% BIS-VEKT) 200 068 800 201 240 6121 180 000-8 188 2,63 %1036536 Sparebanken Nordvest 07/12 FRN XOAM 100,03 141 500 000 141 451 805 142 271 295 725 581 93 909 1,86 % 2,95 % 3 2011-07-251059112 Fana Spb 10/12 FRN XOAM 100,08 135 000 000 135 049 600 134 988 842 -117 975 57 217 1,76 % 2,82 % 3 2011-07-111035735 Totens Sparebank 07/11 FRN XOAM 100,02 132 000 000 132 000 000 132 396 655 369 600 27 055 1,73 % 2,78 % 31028088 Sparebanken Midt-Norge 05/12 Fixed XOSL 100,26 118 000 000 118 538 089 119 797 347 1 486 477 -227 219 1,57 % 3,35 % 121036165 Rygge-Vaaler Sparebank 07/11 FRN XOAM 100,03 118 000 000 118 011 800 118 100 141 67 227 21 114 1,54 % 2,87 % 31034992 Rygge-Vaaler Sparebank 07/12 FRN XOAM 100,04 110 000 000 110 034 100 110 666 080 618 200 13 780 1,45 % 2,86 % 3 2011-07-191034569 Sparebanken Nordvest 06/11 FRN XOAM 100,07 105 000 000 104 967 850 105 209 616 132 125 109 641 1,37 % 2,94 % 3 2011-09-151045321 Sparebanken Øst 08/11 FRN XOAM 100,14 87 000 000 87 398 825 87 389 617 270 449 -279 658 1,14 % 2,74 % 31050294 Sparebanken Narvik FRN 23/03/12 XOAM 101,00 86 000 000 87 113 700 86 929 882 72 073 -255 891 1,14 % 3,12 % 3 2011-09-231056181 Spb Pluss FRN 18/01/12 XOAM 100,14 82 000 000 82 072 800 82 596 230 483 868 39 562 1,08 % 2,73 % 3 2011-07-181045252 Sparebanken Møre 08/11 FRN XOSL 100,12 80 500 000 80 770 942 80 876 665 278 619 -172 896 1,06 % 2,79 % 31061250 Sparebanken Hedmark CD 3.41% 99,83 70 000 000 70 000 000 70 032 786 150 414 -117 628 0,92 % 3,60 %1032953 Sparebanken Øst 06/11 Fixed XOAM 100,25 69 500 000 69 786 766 72 419 862 2 744 774 -111 678 0,95 % 2,87 % 121042535 Sparebanken Vestfold 08/11 Fixed XOAM 100,85 65 500 000 67 055 656 69 004 725 2 949 743 -1 000 674 0,90 % 3,07 % 121045273 Sparebanken Sogn og Fjordane 08/11 FRN XOSL 100,24 63 000 000 63 369 600 63 074 065 -79 852 -215 683 0,82 % 2,69 % 3 2011-07-131059336 Orkdal Sparebank 3.04 CD 08/12/11 99,91 60 000 000 60 000 000 60 963 589 1 019 441 -55 852 0,80 % 3,22 % 121044091 Sparebanken Volda Ørsta 08/11 FRN XOAM 100,33 59 000 000 59 310 885 59 289 737 94 662 -115 810 0,77 % 2,95 % 3 2011-09-121033278 Sparebanken Pluss 06/11 Fixed XOSL 100,31 58 000 000 58 279 338 60 261 853 2 080 849 -98 333 0,79 % 2,89 % 121056658 Sparebanken Jevnaker Lunner XOAM 100,34 55 000 000 55 202 400 55 296 617 108 121 -13 904 0,72 % 3,00 % 3 2011-09-091025753 Totens Sparebank 05/12 FRN XOSL 100,08 53 000 000 53 017 490 53 044 634 0 27 144 0,69 % 3,17 % 3 2011-09-301045345 Sparebank 1 SMN 08/11 FRN XOAM 100,20 50 500 000 50 796 730 50 677 918 77 433 -196 245 0,66 % 3,02 % 31059897 Bamble og Langesund Sparebank CD 20/01/12 99,95 50 000 000 50 000 000 50 700 188 725 603 -25 415 0,66 % 3,35 % 121059318 Aurskog Sparebank 2.88 CD 06/12/11 99,87 50 000 000 50 000 000 50 749 290 812 712 -63 422 0,66 % 3,14 % 121050668 Lom og Skjåk Spb 09/12 FRN XOAM 101,30 40 000 000 40 633 440 40 832 250 310 689 -111 878 0,53 % 3,24 % 3 2011-07-291042119 Rygge-Vaaler Sparebank 08/12 FRN XOAM 100,36 36 000 000 36 118 296 36 183 184 54 240 10 648 0,47 % 3,27 % 3 2011-09-141050047 Bamble og Langesund Spb 09/12 FRN 101,07 34 000 000 34 443 700 34 375 957 12 778 -80 521 0,45 % 3,31 % 3 2011-09-261057596 Harstad Sparebank 100,10 30 000 000 30 056 700 30 095 787 64 400 -25 313 0,39 % 2,90 % 31033637 Hol Sparebank 06/11 FRN 100,05 30 000 000 29 997 110 30 170 838 157 083 16 645 0,39 % 2,84 % 3 2011-07-251059219 Sunndal Spb 2,80% CERT 273 180811 100,00 30 000 000 29 993 280 30 515 973 515 507 7 187 0,40 % 2,76 %1047817 Blaker Spb 08/11 FRN P 100,80 28 000 000 28 423 920 28 276 517 51 504 -198 908 0,37 % 3,17 % 3 2011-09-161036700 Sparebanken Vestfold 07/12 FRN XOAM 100,01 28 000 000 27 986 800 28 113 983 112 031 15 152 0,37 % 2,92 % 3 2011-08-081045530 Modum Sparebank 08/12 FRN XOAM 100,60 27 000 000 27 198 180 27 230 178 69 120 -37 122 0,36 % 3,12 % 3 2011-09-051042653 Helgeland Sparebank 08/12 FRN XOAM 100,54 26 000 000 26 144 820 26 179 053 39 867 -5 634 0,34 % 3,14 % 3 2011-09-211060576 Spb 1 Søre Sunnmøre 99,98 26 000 000 26 000 000 26 181 614 187 485 -5 871 0,34 % 2,90 %1042527 Ringerike Sparebank FRN 10/10/11 XOAM 100,23 23 000 000 23 118 506 23 028 361 -24 316 -65 829 0,30 % 2,65 % 3 2011-07-111050068 Hol Spb 09/12 FRN XOAM 101,10 21 500 000 21 781 330 21 726 446 -10 320 -44 564 0,28 % 3,38 % 3 2011-07-041048947 Spydeberg Spb 09/12 FRN 101,08 20 000 000 20 336 000 20 351 087 134 622 -119 535 0,27 % 3,17 % 3 2011-08-091033184 Aurskog Sparebank 06/11 FRN XOAM 100,05 20 000 000 20 008 400 20 035 462 25 250 1 812 0,26 % 2,85 % 31035042 Sparebanken Sør 07/12 Fixed XOAM 100,94 17 500 000 17 820 250 18 036 101 371 575 -155 724 0,24 % 3,28 % 121025616 Sparebanken Sogn og Fjordane 05/12 FRN XOSL 100,08 16 500 000 16 505 445 16 539 747 27 133 7 168 0,22 % 3,00 % 3 2011-09-121045272 Lillesands Sparebank 08/11 FRN 100,14 15 000 000 15 080 850 15 076 278 54 833 -59 406 0,20 % 2,91 % 31041305 Sparebank 1 SR-Bank 08/12 FRN XOAM 100,17 12 000 000 12 012 000 12 084 962 65 000 7 962 0,16 % 2,78 % 3 2011-07-251013058 DnB NOR Bank ASA 02/12 Fixed XOSL 101,96 10 600 000 10 988 490 11 124 088 316 606 -181 008 0,15 % 3,31 % 121049728 Spb Sogn og Fjordane XOAM 100,86 10 000 000 10 118 300 10 124 943 39 194 -32 552 0,13 % 2,98 % 3 2011-08-291056223 Sparebanken Vest FRN 06/01/12 XOAM 100,13 10 000 000 10 007 800 10 007 890 -4 900 4 990 0,13 % 2,76 % 3 2011-07-061034493 Helgeland Sparebank 06/11 FRN XOAM 100,07 10 000 000 9 998 900 10 031 413 24 006 8 507 0,13 % 2,87 % 3 2011-09-011035031 Klepp Sparebank 07/12 FRN XOAM 99,99 10 000 000 9 993 940 10 037 343 38 247 5 156 0,13 % 3,07 % 3 2011-08-121043898 Sparebanken Sør XOAM 100,57 8 000 000 8 049 200 8 064 474 19 093 -3 819 0,11 % 3,13 % 3 2011-09-051051914 Marker Spb 09/12 FRN 101,04 7 500 000 7 584 600 7 586 746 8 625 -6 479 0,10 % 3,38 % 3 2011-09-191048729 Spb 1 Buskerud-Vestfold 09/12 FRN XOAM 100,93 7 500 000 7 586 363 7 618 472 49 042 -16 932 0,10 % 2,85 % 3 2011-08-081030545 Sparebanken Møre 06/12 Fixed XOSL 100,37 6 500 000 6 539 091 6 600 479 76 219 -14 831 0,09 % 3,41 % 121051328 Hjartdal og Gransherad Spb 09/12 FRN 101,32 6 000 000 6 085 200 6 111 194 31 963 -5 969 0,08 % 3,27 % 3 2011-08-181042214 Skudenes og Aakra Sparebank 08/11 FRN 100,11 5 000 000 5 011 105 5 010 451 4 708 -5 362 0,07 % 2,96 % 31034118 Sparebanken Grenland 06/11 Fixed 100,54 4 000 000 4 037 484 4 141 670 120 011 -15 825 0,05 % 3,12 % 121058929 Bamble og Langesund Sparebank 100,04 4 000 000 4 000 000 4 097 878 96 312 1 566 0,05 % 2,94 %1028563 Sparebanken Vest 05/11 Fixed XOSL 100,18 3 500 000 3 516 611 3 596 070 89 600 -10 141 0,05 % 2,96 % 121049042 Aurskog Spb 09/12 4,65% XOAM 100,76 2 500 000 2 527 940 2 563 526 44 589 -9 003 0,03 % 3,37 % 12Sum Sparebanker (20% BIS-VEKT) 2493 932 426 2508 488 049 18 241 943-3 686 319 32,78 %1061485 Handelsbanken Cert des 2011 99,96 200 000 000 200 000 000 200 062 365 133 699 -71 334 2,61 % 3,13 %1056330 SEB AB FRN 16/01/12 XOAM 100,30 25 000 000 25 088 850 25 243 150 168 889 -14 588 0,33 % 2,74 % 3 2011-07-15Sum Utenlandsk Sektor (20% BIS-VEKT) 225 088 850 225 305 515302 588-85 922 2,94 %Total sum 6466 520 053 6516 454 714 55 053 677-5 119 012 85,15 %DepositsVpnr Navn Børs MarkedskursPålydende Kostpris Markedsverdiinkl. renterOpptjenterenterUrealisertgevinst/tap% vekti port.EffektivrenteRentereg.term.i mndNesterentereg.12981 Sparebanken Vest 100,00 301 076 301 301 076 301 303 631 326 2 555 024 0 3,97 % 2,95 %Sum Deposits (20% BIS-VEKT) 301 076 301 303 631 3262 555 0240 3,97 %12921 Deposit Sparebanken Rogaland 100,00 253 270 000 253 270 000 254 190 931 920 931 0 3,32 % 3,16 %Sum Deposits (20% BIS-VEKT) 253 270 000 254 190 931920 9310 3,32 %12921 Deposit Sparebanken Rogaland 100,00 203 651 090 203 651 090 207 508 186 3 857 096 0 2,71 % 3,06 %Sum Deposits (20% BIS-VEKT) 203 651 090 207 508 1863 857 0960 2,71 %