Praca - IPPT PAN
Praca - IPPT PAN
Praca - IPPT PAN
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.3. Metody wykorzystujace ˛ informacje o rozk̷ladach prawdopodobieństwa 31<br />
z osi), prawdopodobieństwo, że realizacja u należy do podprzestrzeni nie zawierajacej<br />
˛ u = 0 wynosi Φ(−b), gdzie b jest odleg̷lości a˛<br />
hiperp̷laszczyzny od poczatku<br />
˛<br />
uk̷ladu wspó̷lrzędnych.<br />
2.3.2. Transformacja do przestrzeni U<br />
Transformacja podstawowych zmiennych losowych do gaussowskiej przestrzeni standardowej,<br />
U = T(X), musi zapewniać równoważność sformu̷lowania problemu niezawodności.<br />
Prawdopodobieństwo zniszczenia zdefiniowane w przestrzeni X musi być równe prawdopodobieństwu<br />
zdefiniowanemu w przestrzeni U<br />
∫ ∫<br />
∏ n<br />
P f = f X (x) dx = ϕ(u i ) du 1 du 2 . . .du n , (2.43)<br />
Ω f<br />
∆ f i=1<br />
gdzie f X (x) jest ̷l aczn ˛ a˛<br />
gęstościa˛<br />
prawdopodobieństwa zmiennych podstawowych, Ω f jest<br />
obszarem awarii w przestrzeni X, a ∆ f jest obszarem awarii w przestrzeni U. Transformację<br />
tych obszarów można zapisać symbolicznie jako<br />
Ω f = {x : g(x) ≤ 0} −−−→ ∆ f = {u : G(u) ≤ 0} . (2.44)<br />
Powierzchnia graniczna transformuje się następujaco:<br />
˛<br />
g(x) = 0 −−−→ g [ T −1 (u) ] = G(u) = 0 . (2.45)<br />
Jeśli zmienne X maja˛<br />
rozk̷lad normalny (lecz nie standardowy), przedstawiona przy<br />
okazji omawiania wskaźnika Hasofera-Linda transformacja liniowa (2.37) spe̷lnia warunek<br />
(2.43). W przypadku zmiennych niegaussowskich transformacja U = T (X) ma charakter<br />
nieliniowy. I tak, dla niegaussowskich zmiennych niezależnych ma ona postać<br />
u i = Φ −1[ F Xi (x i ) ] i = 1, . . .,n , (2.46)<br />
gdzie Φ −1 jest funkcja˛<br />
odwrotna˛<br />
do dystrybuanty standardowego rozk̷ladu normalnego,<br />
a F Xi jest dystrybuanta˛<br />
rozk̷ladu zmiennej X i .<br />
Dla ogólnego przypadku niegaussowskich, zależnych zmiennych losowych Hohenbichler i<br />
Rackwitz [55] zaproponowali użycie tzw. transformacji Rosenblatta [101] postaci<br />
Φ(u 1 ) = H 1 (x 1 ) = F 1 (x 1 ) =<br />
Φ(u 2 ) = H 2 (x 2 |x 1 ) =<br />
.<br />
∫ x2<br />
−∞<br />
∫ x1<br />
−∞<br />
f 2 (x 1 , t)<br />
f 1 (x 1 )<br />
Φ(u i ) = H i (x i |x 1 , x 2 , . . .,x i−1 ) =<br />
f 1 (t) dt ,<br />
dt ,<br />
∫ xi<br />
−∞<br />
f i (x 1 , x 2 , . . .,x i−1 , t)<br />
f i−1 (x 1 , x 2 , . . .,x i−1 ) dt ,<br />
dla i = 1, . . .,n ,<br />
(2.47a)<br />
(2.47b)<br />
(2.47c)