Praca - IPPT PAN
Praca - IPPT PAN
Praca - IPPT PAN
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.3. Metody wykorzystujace ˛ informacje o rozk̷ladach prawdopodobieństwa 37<br />
oraz parametry funkcji granicznej g. Jako zmienne projektowe zadania optymalizacji moga˛<br />
być bowiem wybrane wartości średnie i odchylenia standardowe rozk̷ladów zmiennych<br />
losowych, a także parametry deterministyczne nie wchodzace ˛ do opisu stochastycznego<br />
konstrukcji.<br />
Znajomość wrażliwości wskaźnika niezawodności może być również pomocna w optymalizacji<br />
interaktywnej do prognozowania trendów procesu optymalizacji oraz we wstępnych<br />
studiach przy budowaniu modelu stochastycznego. W celu lepszej interpretacji oraz porównania<br />
wartości otrzymywanych wrażliwości wygodnie jest wprowadzić znormalizowana˛<br />
miarę wrażliwości, tzw. elastyczność wskaźnika niezawodności (z ang. ‘elasticity of the<br />
reliability index’, zob. [34,104]) postaci<br />
S i = ∂β p i<br />
∂p i β<br />
i = 1, . . .,m θ + m η . (2.60)<br />
S i można interpretować jako procentowa˛<br />
zmianę β przy zmianie parametru p i o 1%.<br />
Znajomość wektora elastyczności umożliwia ewentualna˛<br />
redukcję liczby zmiennych losowych<br />
przyjętych do opisu konstrukcji. Jeśli np. elastyczność wskaźnika niezawodności<br />
ze względu na odchylenie standardowe zmiennej X i jest ma̷la w porównaniu do innych<br />
elastyczności, to można uznać, iż wp̷lyw X i na wartość prawdopodobieństwa zniszczenia<br />
jest niewielki i traktować ja˛<br />
w kolejnych obliczeniach jako parametr deterministyczny.<br />
Decyzję o redukcji modelu stochastycznego u̷latwić moga˛<br />
także, zdefiniowane przez<br />
Madsena [79], tzw. wspó̷lczynniki wrażliwości pominięcia (ang. omission sensitivity factors)<br />
będace ˛ stosunkiem wskaźnika niezawodności obliczonego po zastapieniu ˛ niektórych<br />
zmiennych losowych przez wartości deterministyczne do wskaźnika niezawodności obliczonego<br />
dla wyjściowego modelu stochastycznego. W przypadku zmiennych niezależnych<br />
wspó̷lczynnik wrażliwości pominięcia ma postać<br />
γ i (x d i ) =<br />
β ∣ ∣<br />
Xi =x d i<br />
β<br />
≈ β − α iΦ −1[ F Xi (x d i ) ]<br />
β √ 1 − α 2 i<br />
, (2.61)<br />
gdzie β ∣ Xi<br />
oznacza wartość wskaźnika β otrzymana˛<br />
po zastapieniu ˛ zmiennej losowej<br />
=x d i<br />
X i wartościa˛<br />
deterministyczna˛<br />
x d i .<br />
Przyk̷lad 2.4<br />
Dla danych jak z przyk̷ladu 2.1 (funkcja graniczna (2.15)) oraz przy za̷lożeniu rozk̷ladu<br />
logarytmiczno-normalnego dla pól przekrojów oraz Gumbela dla mnożnika obciażenia<br />
˛<br />
wskaźnik niezawodności i odpowiadajace ˛ mu prawdopodobieństwo awarii wynosza˛<br />
β = 1.984499 , P f = 0.02360002 , (2.62)<br />
natomiast wektor α, oraz wektory wrażliwości oraz elastyczności na odchylenia standar-