Neuronale Netze - D. Kriesel

unübersichtlich werden) – oder man hängt im Falle der Neuronalen Netze einfach ein
Outputneuron mehr an und nutzt Wissen von beiden Zeitreihen für beide Ausgaben
(Abb. B.6 auf der linken Seite).
Mehr und allgemeineres Material zum Thema „Zeitreihen“ findet sich unter [WG94].
B.5 Bemerkungen zur Vorhersage von Aktienkursen
Viele Personen schauen sich die Veränderung eines Aktienkurses in der Vergangenheit
an und versuchen daraus auf die Zukunft zu schließen, um Profit daraus zu ziehen.
Aktienkurse sind aus sich selbst heraus unstetig und daher prinzipiell schon einmal
schwierige Funktionen. Weiterhin kann man die Funktionen nur zu diskreten Werten
abrufen, oft beispielsweise im Tagesrhytmus (wenn man Glück hat, noch mit Maximalund
Minimalwerten pro Tag), wo natürlich die Tagesschwankungen wieder wegfallen.
Dies macht die Sache auch nicht einfacher.
Es gibt nun Chartisten, also Personen, welche sich viele Diagramme anschauen und mit
viel Hintergrundwissen und oft Jahrzehnten an Erfahrung entscheiden, ob Wertpapiere
gekauft werden sollten oder nicht (und damit auch oft Erfolg haben).
Neben den Wertpapierkursen sind auch Wechselkurse von Währungen sehr interessant
vorherzusagen: Wenn man 100 Euro in Dollar umtauscht, diese in Pfund und diese wieder
in Euro, kann passieren, dass man zum Schluss 110 Euro herausbekommt. Wenn
man das allerdings herausgefunden hat, würde man das öfter machen und somit selbst
die Wechselkurse in einen Zustand verändern, in dem ein solcher vermehrender Kreislauf
nicht mehr möglich ist (wäre das nicht so, könnte man ja Geld herstellen, indem
man sozusagen ein finanzielles Perpetuum Mobile erschafft).
Gute Wertpapier- und Wechselkursbroker heben oder senken den Daumen an der Börse
– und geben damit an, ob eine Aktie oder ein Wechselkurs ihrer Meinung nach
steigen wird. Sie geben also mathematisch ausgedrückt das erste Bit (Vorzeichen) der
ersten Ableitung des Wechselkurses an. Exzellente Weltklasse-Broker erreichen damit
Erfolgsraten von etwas über 70%.
In Großbritannien ist es mit einer heterogenen One-Step-Ahead-Prediction gelungen,
diese Vorhersagerichtigkeit auf 76% zu steigern: Zusätzlich zu der Zeitreihe des Wertes
wurden noch Indikatoren miteinbezogen, wie z.B. der Ölpreis in Rotterdam oder die
US-Staatsverschuldung.
Das einmal zur Größenordnung der Richtigkeit von Börsenschätzungen – wir reden ja
immer noch über das Erste Bit der Ersten Ableitung! Damit ist uns auch noch keine