Document de référence Rapport annuel 2011 - Info-financiere.fr

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4 Facteurs de risque FACTEURS DE RISQUE ET PILIER 3 3 EXPOSITIONS SENSIBLES SELON LES RECOMMANDATIONS DU FINANCIAL STABILITY BOARD Selon les recommandations du Financial Stability Board, les états qui suivent présentent l’exposition du groupe Crédit Agricole S.A. aux risques induits par la crise financière. Ces risques proviennent essentiellement des activités de la Banque de financement et d’investissement. I. Tableau de synthèse des expositions (en millions d'euros) 202 Crédit Agricole S.A. 3 Document de référence 2011 Actifs en prêts et créances Exposition brute Décote Provision collective Exposition nette RMBS 799 (165) (82) 552 Catégorie comptable Actifs à la juste valeur Exposition brute Décote Exposition nette 311 (197) 114 (1) CMBS 178 (7) (11) 160 12 (3) 9 CDO super senior non couverts 3 396 (1 352) (754) 1 290 5 682 (4 707) 975 CDO mezzanines non couverts 1 063 (1 063) 0 (2) CLO non couverts 2 321 (51) (9) 2 261 828 (40) 788 Protections acquises auprès de monolines 312 (193) 119 Protections acquises auprès de CDPC 1 145 (160) 985 (1) Prêts et créances sur les établissements de crédit ou la clientèle – titres non cotés sur un marché actif (cf. note 6.5 des comptes consolidés) (2) Prêts et créances sur la clientèle – titres non cotés sur un marché actif (cf. note 6.5 des comptes consolidés) (3) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Obligations et autres titres à revenu fixe et instruments dérivés (cf. note 6.2 des comptes consolidés) (4) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Instruments dérivés (cf. note 6.2 des comptes consolidés) Catégorie comptable (3) (4)
II. Asset Backed Securities (ABS) immobiliers (en millions d’euros) RMBS Comptabilisés en prêts et créances FACTEURS DE RISQUE ET PILIER 3 4 Facteurs de risque États-Unis Royaume-Uni Espagne 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Exposition brute 430 1 009 197 301 172 198 Décote (1) (132) (344) (68) (60) (47) (26) Exposition nette (en millions d’euros) Comptabilisés en actif évalué à la juste valeur 298 665 129 241 125 172 Exposition brute 214 389 66 80 31 35 Décote (185) (344) (7) (5) (5) (3) Exposition nette (en millions d’euros) 29 45 59 75 26 32 % subprime sous-jacents sur exposition nette Ventilation par notation de l’exposition brute totale 98 % 95 % AAA 5 % 5 % 7 % 48 % 34 % 65 % AA 2 % 4 % 34 % 35 % 19 % 9 % A 7 % 1 % 41 % 6 % 19 % 26 % BBB 3 % 3 % 1 % BB 1 % 4 % 18 % 10 % 3 % B 4 % 4 % 25 % CCC 21 % 23 % CC 9 % 14 % C 28 % 36 % Non noté 20 % 6 % (en millions d’euros) États-Unis Royaume-Uni Autres CMBS Comptabilisés en prêts et créances 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Exposition nette (1) Comptabilisés en actif évalué à la juste valeur 63 73 97 122 Exposition nette 5 12 4 5 (1) Dont 93 millions d'euros de provision collective au 31 décembre 2011 contre 31 millions d'euros au 31 décembre 2010. Par ailleurs, les achats de protections sur RMBS et CMBS évalués à la juste valeur sont les suivants : 31 décembre 2011 : nominal = 320 millions d’euros ; juste valeur = 87 millions d’euros ; 31 décembre 2010 : nominal = 589 millions d’euros ; juste valeur = 175 millions d’euros. La valorisation des ABS immobiliers évalués à la juste valeur se fait à partir d’informations en provenance de contributeurs externes. Crédit Agricole S.A. 3 Document de référence 2011 203
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