Document de référence Rapport annuel 2011 - Info-financiere.fr

4 FACTEURS DE RISQUE ET PILIER 3
Informations au titre du Pilier 3 de Bâle 2
La contribution du portefeuille de risque de contrepartie enregistre
également une réduction sensible (- 25,8 %) sur l’année 2011 et
atteint 109 milliards d’euros en exposition brute contre 147 milliards
d’euros à fin 2010.
Risque de contrepartie sur opérations de marché
Crédit Agricole S.A. et ses filiales traitent le risque de contrepartie
pour l’ensemble de leurs expositions, que celles-ci soient
constituées d’éléments du portefeuille bancaire ou du portefeuille
de négociation. Pour les éléments inclus dans le portefeuille de
négociation, le risque de contrepartie est traité en conformité avec
les dispositions relatives à la surveillance prudentielle des risques
de marché.
Le traitement prudentiel du risque de contrepartie pour les opérations
sur instruments financiers à terme du portefeuille bancaire est défini
réglementairement dans la transposition française de la directive
européenne (arrêté du 20 février 2007). Pour mesurer l’exposition au
risque de contrepartie sur les opérations sur instruments financiers
à terme du portefeuille bancaire, le groupe Crédit Agricole S.A.
utilise la méthode d’évaluation au prix du marché.
VENTILATION DU PÉRIMÈTRE GROUPE
CRÉDIT AGRICOLE S.A. AU 31 DÉCEMBRE 2011
3,4 %
Afrique et Moyen-Orient
1,5 %
Japon
10,0 %
Italie
0,2 %
Autres
47,5 %
France (y compris DOM & TOM)
238 Crédit Agricole S.A. 3 Document de référence 2011
1,6 %
Amérique Centrale et du Sud
6,7 %
Amérique du Nord
4,6 %
Asie et océanie hors Japon
2,5 %
Europe de l'Est
22,0 %
Europe de l'Ouest
hors Italie
Les valeurs exposées au risque au titre du risque de contrepartie
s’élèvent à 106,6 milliards d’euros au 31 décembre 2011 (sous
forme d’instruments dérivés : 67,9 milliards d’euros et sous forme
d’opérations de financement de titres : 38,7 milliards d’euros).
L’information sur les expositions sur opérations sur instruments
financiers à terme est présentée par ailleurs dans l’annexe 3.1 aux
états financiers consolidés “Risque de crédit”.
1.2 EXPOSITIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
La répartition par zone géographique est effectuée sur le montant
total des expositions du groupe Crédit Agricole S.A., hors opérations
de titrisation et autres actifs ne correspondant pas à une obligation
de crédit.
Au 31 décembre 2011, le montant total des expositions brutes
sur le périmètre indiqué ci-dessus est de 896,1 milliards d’euros
(hors opérations internes au groupe Crédit Agricole), contre
920,5 milliards d’euros au 31 décembre 2010. Le montant ventilé
par zone géographique est de 884,4 milliards d’euros (contre
910,4 milliards d’euros au 31 décembre 2010).
VENTILATION DU PÉRIMÈTRE GROUPE
CRÉDIT AGRICOLE S.A. AU 31 DÉCEMBRE 2010
1,8 %
Japon
9,4 %
Italie
0,2 %
Autres
46,2 %
France (y compris DOM & TOM)
3,7 %
Afrique et Moyen-Orient
1,7 %
Amérique Centrale et du Sud
6,2 %
Amérique du Nord
4,8 %
Asie et océanie hors Japon
2,4 %
Europe de l'Est
23,6 %
Europe de l'Ouest
hors Italie