Document de référence Rapport annuel 2011 - Info-financiere.fr

4 FACTEURS DE RISQUE ET PILIER 3
Informations au titre du Pilier 3 de Bâle 2
VALEURS EXPOSÉES AUX RISQUES DES OPÉRATIONS DE TITRISATION VENTILÉES PAR PONDÉRATION
(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2010
VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE 57 953 56 716
Méthode fondée sur les notations externes 9 358 12 434
Pondération 6-10 % 6 393 8 723
Pondération 12-35 % 1 163 1 724
Pondération 40-75 % 547 360
Pondération 100-650 % 1 183 1 580
Pondération = 1 250 % 73 46
Approche évaluation interne 14 418 12 815
Pondération moyenne (%) 11,03 9,53
Méthode de la formule réglementaire 34 177 31 467
Pondération moyenne (%) 8,85 9,48
Encours pondérés 8 207 8 885
Exigence de fonds propres 657 711
Parts déductibles des fonds propres
Au 31 décembre 2011, le montant total des parts conservées déductibles des fonds propres Bâle 2 s’élève à 2 018 millions d’euros.
2. Opérations de titrisation traitées en approche standard
(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2010
ENCOURS TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES 764,3 651,7
Titrisations classiques 764,3 651,7
Titrisations synthétiques - -
L’encours brut des expositions titrisées en méthode standard est marginal par rapport à l’exposition brute en approche fondée sur les notations
internes (cf. paragraphe “Approche fondée sur les notations internes”).
MONTANTS AGRÉGÉS DES POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISES (VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE)
(en millions d’euros) 31/12/2011 31/12/2010
MONTANT AGRÉGÉ DES POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISE 763,7 649,1
Bénéficiant d’une évaluation externe de crédit 761,8 647,0
Pondération 20 % 728,6 635,1
Pondération 40 % - -
Pondération 50 % 21,6 3,7
Pondération 100 % 5,0 4,7
Pondération 225 % - -
Pondération 350 % 6,6 2,1
Pondération 650 % - -
Pondération = 1 250 % 2,0 3,5
Approche par transparence - -
L’essentiel de ces positions correspond au compartiment “titrisation” d’OPCVM détenu en portefeuille bancaire et traité par transparence.
252 Crédit Agricole S.A. 3 Document de référence 2011