Bilancio Banca - Bnl

Parte E – Informazioni
sui rischi e sulle relative
politiche di copertura
Bilancio dell’impresa 2007 Nota integrativa
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RISCHIO DEL GRUPPO BANCARIO
Nel 2007 è proseguito il piano di attività finalizzato ad adeguare
metodologie, processi e sistemi per la gestione dei rischi
agli standard della Capogruppo BNP Paribas già avviato
dalla “vecchia BNL”.
Il nuovo assetto organizzativo esplicita un legame diretto
tra la Direzione Rischi di BNL e il Group Risk Management
di BNP Paribas.
L’integrazione ha lo scopo di aumentare le performance,
contenere il costo del rischio e raggiungere la compliance
richiesta da Basilea 2. In particolare, per quanto attiene ai
rischi di mercato, dal 28 settembre 2007, i portafogli contenenti
l’attività di Fixed Income Trading sui tassi di interesse
sono stati consolidati nel sistema di Market Risk
Management della Capogruppo, contribuendo al calcolo
dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato attraverso
l’uso del modello interno convalidato in Francia
dalla Commission Bancarie.
Sezione 1 – Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
In linea con gli standard della Capogruppo, è proseguito il
programma di adeguamento dei processi, sistemi e presidi
organizzativi, per il rispetto dei requisiti stabiliti da Basilea 2.
Nell’ambito del processo di adeguamento dei modelli creditizi
per l’adozione dell’Advanced Internal Rating Based
Approach (approccio IRB Advanced) sono stati:
1. completati i nuovi modelli di rating corporate e sme’s
calibrati sul default comprensivo della past due;
2. consolidati i risultati sulla stima interna della loss given
default (LGD) su base campionaria, estendendo l’acquisizione
dei dati e l’applicazione dei modelli alla popolazione
delle posizioni chiuse appartenenti ai segmenti di
clientela corporate e sme’s corporate;
3. sviluppato un modello di stima della exposure at default
(EAD) applicabile alle forme tecniche creditizie
della clientela rated appartenenti ai segmenti di clientela
corporate e sme’s corporate;
4. completata la stima della expected loss utilizzando i
risk driver PD, EAD e LGD derivanti da modelli interni di
clientela corporate e sme’s corporate;
5. effettuate le prime analisi di coerenza, utilizzando i parametri
regolamentari relativi ad EAD e LGD.
Per la clientela Sme’s retail, è stata avviata la stima interna
della loss given default su base campionaria e sulla popolazione
delle posizioni chiuse. È stato, inoltre, sviluppato un
modello di stima della exposure at default applicabile alle
forme tecniche creditizie della clientela.
Nell’ambito del segmento di clientela Retail sono stati realizzati
nuovi modelli di scoring per i mutui, i prestiti personali,
gli scoperti di conto e carte di credito, basati su modelli
statistici stimati internamente e calibrati sul default comprensivo
della past due; sono stati inoltre sviluppati modelli
behavioural sulla clientela Individuals.
A fine 2007 sono operative su tutta la Rete numerose innovazioni
nell’area del credito, in particolare:
• Nuovi Processi di Concessione che prevedono l’assunzione
di una delibera da parte della filiera commerciale
sempre accompagnata da un parere creditizio obbligatorio
realizzato da strutture specialistiche, con una
doppia valutazione, commerciale e di rischio (c.d. approccio
four eyes).
• Nuovi Strumenti informatici a supporto della concessione
e rinnovo degli affidamenti: Pratica Elettronica di
Fido e Procedura Fidi e Garanzie.
È stata, inoltre, avviata la definizione di nuovi processi
del credito e di gestione delle relazioni per la clientela
Corporate e Investment Banking (CIB) a seguito dell’integrazione
in BNL della divisione italiana di BNP Paribas.
È stato completato il sistema di alimentazione della Base
Mondiale del Rischio di Credito della BNP Paribas, finalizzato
ad una completa rappresentazione dei rischi di BNL S.p.A.
Questo sistema di alimentazione abilita la rappresentazione