Bilancio Banca - Bnl
Bilancio Banca - Bnl
Bilancio Banca - Bnl
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il tranching dei titoli ABS presenta le seguenti caratteristiche:<br />
Class Rating ABS S&P/Moody’s Rating ABS S&P/Moody’s Spread (bps) Importo emesso Importo in essere<br />
all’emissione al 31/12/2007 al 31/12/2007<br />
Class A1 AAA/Aaa AAA/Aaa 28 1.841.000.000 509.391.974<br />
Class A2 AAA/Aaa AAA/Aaa 34 280.000.000 280.000.000<br />
Class B AA/Aa2 AA+*/Aa2 54 22.250.000 22.250.000<br />
Class C BBB/Baa2 A-*/Baa2 145 44.000.000 44.000.000<br />
Class D Unrated Unrated 11.900.000 11.900.000<br />
Totale 2.199.150.000 867.541.974<br />
(EURO)<br />
Titoli detenuti in portafoglio al 31/12/2007<br />
Titoli Tipologia Rating Importo Importo Importo Valore di Controvalore Categoria<br />
emissione sottoscritto in essere al <strong>Bilancio</strong> al (*) IAS<br />
31/12/2007 31/12/2007<br />
Classe D Junior unrated 11.900.000 11.900.000 11.900.000 146% 17.368.125 receivables<br />
Totale 11.900.000 11.900.000 11.900.000 17.368.125<br />
Altre forme di Credit Enhancement<br />
Importo<br />
Cash Reserve** 5.468.125<br />
(EURO)<br />
* Il valore della Riserva di Cassa (“Cash Reserve”), che alla data del 31.12.2007 risultava integralmente costituita, successivamente ridotta del 50%, è stato portato<br />
ad incremento del valore del titolo Junior (“Classe D”).”<br />
** La Cash Reserve Ë stata costituita tramite ritenzione dei proventi derivanti dalla Classe Junior (“excess spread”).”<br />
Il prospetto seguente riporta sinteticamente le evidenze relative alle soglie fissate contrattualmente e la performance<br />
dell’operazione al 31 dicembre 2007:<br />
(%)<br />
Threshold Portfolio Dicembre 2007<br />
Unpaid PDL 0,5 0,00<br />
Class B Trigger Event<br />
Unpaid Principal Deficiency 9,0 0,00<br />
Class C Trigger Event<br />
Unpaid Principal Deficiency 7,5 0,00<br />
Class D Trigger Event<br />
Annual Default Level 2,0 0,39<br />
Unpaid Principal Deficiency 2,0 0,00<br />
Delinquency Level 8,0 0,96<br />
<strong>Bilancio</strong> dell’impresa 2007 Nota integrativa<br />
408<br />
(euro)<br />
Portfolio Outstanding amount – 836.561.590,33<br />
Performing Outstanding amount – 813.920.160,33<br />
Delinquent Outstanding amount – 8.059.052,13<br />
Default Outstanding amount – 14.582.377,87<br />
I dati relativi al portafoglio outstanding (debito residuo maggiorato del capitale insoluto), ai mutui delinquent e default si riferiscono alla data di chiusura del<br />
report trimestrale.
Change language