Bilancio Banca - Bnl
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Vela Home 3 – cartolarizzazione di mutui fondiari<br />
residenziali<br />
ziali “in bonis” alla società veicolo Vela Home Srl, costituita<br />
ai sensi della Legge n.130/99.<br />
L’operazione è stata perfezionata nel corso dell’esercizio<br />
2005 mediante la cessione di un portafoglio mutui residen-<br />
Il tranching dei titoli ABS presenta le seguenti caratteristiche:<br />
(euro)<br />
Class Rating ABS S&P/Moody’s Spread (bps) Importo Importo in essere<br />
emesso al 31/12/2007<br />
Class A AAA/Aaa 13 1.751.200.000 1.301.782.272<br />
Class B AA/Aa2 23 53.800.000 53.800.000<br />
Class C BBB+/Baa1 62 18.200.000 18.200.000<br />
Class D Unrated 2.447.000 2.447.000<br />
Totale – 1.825.647.000 1.376.229.272<br />
Titoli detenuti in portafoglio al 31/12/2007<br />
Titoli Tipologia Rating Importo Importo Importo Valore di Controvalore Categoria<br />
emissione sottoscritto in essere al <strong>Bilancio</strong> al (*) IAS<br />
31/12/2007 31/12/2007<br />
Classe C Mezzanine BBB+/Baa1 18.200.000 18.200.000 18.200.000 100% 18.200.000 available<br />
for sale<br />
Classe D Junior unrated 2.447.000 2.447.000 2.447.000 100% 2.447.000 loans and<br />
receivables<br />
Totale 20.647.000 20.647.000 20.647.000 – 20.647.000<br />
Altre forme di Credit Enhancement<br />
Importo<br />
Cash Reserve* 18.232.000<br />
(*) La Cash Reserve è stata costituita tramite la concessione di un prestito subordinato alla società veicolo da parte di BNL S.p.A.<br />
(euro)<br />
Il prospetto seguente riporta sinteticamente le evidenze relative alle soglie fissate contrattualmente e la performance<br />
dell’operazione al 31 dicembre 2007:<br />
(%)<br />
Threshold e % Portfolio Dicembre 2007<br />
Unpaid PDL 0,5 0,00<br />
Class B Trigger Event<br />
Unpaid Principal Deficiency 9,0 0,00<br />
Class C Trigger Event<br />
Unpaid Principal Deficiency 7,5 0,00<br />
Class D Trigger Event<br />
Annual Default Level 2,2 0,92<br />
Unpaid Principal Deficiency 2,0 0,00<br />
<strong>Bilancio</strong> dell’impresa 2007 Nota integrativa<br />
410<br />
Delinquency Level 8,0 1,39<br />
Portfolio Outstanding amount 1.326.171.995,89<br />
Performing Outstanding amount 1.290.444.458,49<br />
Delinquent Outstanding amount 18.463.478,83<br />
Default Outstanding amount 17.264.058,57<br />
I dati relativi al portafoglio outstanding (debito residuo maggiorato del capitale insoluto), ai mutui delinquent e default si riferiscono alla data di chiusura del<br />
report trimestrale.<br />
(euro)
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