Bilancio Banca - Bnl

B.3 Derivati creditizi fair value negativo – rischio finanziario
(migliaia di euro)
Tipologia di operazioni Valore nozionale Fair value negativo
Portafoglio di negoziazione bancario
1. Acquisti di protezione con controparti: 100.000 1.670
1.1 Governi e Banche Centrali – –
1.2 Altri enti pubblici – –
1.3 Banche – –
1.4 Società finanziarie 100.000 1.670
1.5 Imprese di assicurazione – –
1.6 Imprese non finanziarie – –
1.7 Altri soggetti – –
Totale AL 31/12/2007 100.000 1.670
B. 4 Vita residua dei contratti derivati su crediti: valori nozionali
(migliaia di euro)
Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno Oltre 5 anni 31/12/2007
e fino a 5 anni
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza
A.1. Derivati su crediti con
“reference obligation” “qualificata”
A.2 Derivati su crediti con
“reference obligation” “non qualificata“
B. Portafoglio bancario 100.000 100.000
B.1. Derivati su crediti con
“reference obligation” “qualificata” 100.000 100.000
B.2 Derivati su crediti con
“reference obligation” “non qualificata”
Totale al 31/12/2007 100.000 100.000
Sezione 3 – Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi
di misurazione del rischio di liquidità
Le politiche di liquidità, la capacità cioè di far fronte in ogni
momento alle proprie obbligazioni di pagamento alle scadenze
stabilite, sono impostate dall’Asset & Liabilities Management
e approvate dal Comitato ALCO.
La gestione operativa è attuata dalla Tesoreria per le operazioni
a breve termine, mentre per il medio-lungo termine
dall’ALM, nell’ambito dei limiti approvati in sede di Comitato
ALCO.
L’Amministratore Delegato approva:
– i limiti all’esposizione al rischio di liquidità a breve, medio
e lungo termine, intesa come ammontare cumulato
massimo di mismatch fra attivi e passivi;
– il limite di cassa, inteso come importo massimo dello
sbilanciamento tra flussi di entrata ed uscita regolati sul
conto gestione presso la Banca d’Italia. Il limite è gestito
dalla Tesoreria.
Il livello dei limiti adottati tiene conto dell’attività commerciale
della clientela e delle potenzialità di ricorso ai mercati
istituzionali.
Il monitoraggio dei limiti è giornaliero e il loro stato di utilizzo
è esaminato periodicamente dall’ALCO. Nella stessa sede
sono formulate analisi prospettiche sull’esposizione al rischio
di liquidità.
Bilancio dell’impresa 2007 Nota integrativa
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