Bilancio Banca - Bnl
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Vela ABS – cartolarizzazione di mutui<br />
fondiari residenziali<br />
L’operazione è stata perfezionata nel corso dell’esercizio<br />
2006 mediante la cessione di un portafoglio mutui residenziali<br />
“in bonis” alla società veicolo Vela ABS S.r.l., costituita<br />
ai sensi della Legge n. 130/99.<br />
Il tranching dei titoli ABS presenta le seguenti caratteristiche:<br />
(euro)<br />
Class Rating ABS S&P/Moody’s Spread (bps) Importo Importo in essere<br />
emesso al 31/12/2007<br />
Class A AAA/Aaa 14 640.900.000 517.798.394<br />
Class B AA/Aa2 26 21.900.000 21.900.000<br />
Class C BBB+/Baa1 67 11.800.000 11.800.000<br />
Class D Unrated 886.000 886.000<br />
Totale 675.486.000 552.384.394<br />
Titoli detenuti in portafoglio al 31/12/2007<br />
Titoli Tipologia Rating Importo Importo Importo Valore di Controvalore Categoria<br />
emissione sottoscritto in essere al <strong>Bilancio</strong> al (*) IAS<br />
31/12/2007 31/12/2007<br />
Classe B Mezzanine AA/Aa2 21.900.000 16.900.000 16.900.000 100% 16.900.000 available<br />
for sale<br />
Classe C Mezzanine BBB+/Baa1 11.800.000 11.800.000 11.800.000 100% 11.800.000 available<br />
for sale<br />
Classe D Junior unrated 886.000 886.000 886.000 100% 886.000 loans and<br />
receivables<br />
Totale 34.586.000 29.586.000 29.586.000 29.586.000<br />
Altre forme di Credit Enhancement<br />
(euro)<br />
Importo<br />
Cash Reserve* 13.492.000<br />
(*) La Cash Reserve è stata costituita tramite la concessione di un prestito subordinato alla società veicolo da parte di BNL S.p.A..<br />
Il prospetto seguente riporta sinteticamente le evidenze relative alle soglie fissate contrattualmente e la performance<br />
dell’operazione al 31 dicembre 2007:<br />
(%)<br />
Threshold e % Portfolio Dicembre 2007<br />
Unpaid PDL 0,5 0,00<br />
Class B Trigger Event<br />
Unpaid Principal Deficiency 10,0 0,00<br />
Class C Trigger Event<br />
Unpaid Principal Deficiency 7,5 0,00<br />
Class D Trigger Event<br />
Annual Default Level 2,2 1,43<br />
Unpaid Principal Deficiency 2,0 0,00<br />
Delinquency Level 6,0 1,67<br />
Portfolio Outstanding amount 539.112.187,94<br />
Performing Outstanding amount 523.905.249,09<br />
Delinquent Outstanding amount 8.978.542,26<br />
Default Outstanding amount 6.228.396,59<br />
I dati relativi al portafoglio outstanding (debito residuo maggiorato del capitale insoluto), ai mutui delinquent e default si riferiscono alla data di chiusura del<br />
report trimestrale.<br />
(euro)<br />
<strong>Bilancio</strong> dell’impresa 2007 Nota integrativa<br />
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