Portigon Einzelabschluss 2012 (pdf, 573K) - WestLB
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Lagebericht<br />
30<br />
Reputationsrisiken<br />
Ein Reputationsrisiko ist die Gefahr, dass sich der Ruf von <strong>Portigon</strong> bei Kunden, Eigentümern,<br />
Mitarbeitern und der interessierten Öffentlichkeit hinsichtlich der Leistungsfähigkeit,<br />
Kompetenz, Integrität und Vertrauenswürdigkeit verschlechtert.<br />
Reputationsrisiken gehören gemäß den MaRisk nicht zu den operationellen Risiken,<br />
können bei <strong>Portigon</strong> jedoch grundsätzlich als Folgerisiken, zum Beispiel aus operationellen<br />
Risiken, auftreten.<br />
<strong>Portigon</strong> hat das Reputationsrisiko als nicht wesentliches Risiko im Sinne der MaRisk<br />
eingestuft.<br />
Kapitalauslastung<br />
Regulatorische Kapitalauslastung <strong>Portigon</strong> Konzern<br />
Angaben in Mrd €<br />
100<br />
10<br />
1<br />
13,8%<br />
8,8%<br />
4,82<br />
3,50<br />
39,98<br />
167,7%<br />
109,3%<br />
0,49<br />
1,00<br />
1,28<br />
31. 12. 2011 31. 12. <strong>2012</strong><br />
nach Jahres- nach Jahres-<br />
ergebnis AG ergebnis AG<br />
Adressenausfallrisiko Kernkapitalquote<br />
Operationelles Risiko Gesamtkennziffer<br />
Marktpreisrisiko<br />
<strong>Portigon</strong> hat seine Kennzahlen nach den Baseler Eigenkapitalvereinbarungen (Basel II)<br />
und der entsprechenden EU-Richtlinie beziehungsweise der SolvV zu berechnen. Gemäß<br />
§ 10 KWG beziehungsweise § 2 SolvV hat <strong>Portigon</strong> seine Geschäftstätigkeit in angemessener<br />
Höhe mit Eigenmitteln zu unterlegen. Die geforderte Eigenmittelunterlegung wurde von<br />
der <strong>Portigon</strong> Gruppe im Jahr <strong>2012</strong> jederzeit übertroffen.<br />
Zum Jahresende <strong>2012</strong> lagen die regulatorischen Kapitalzahlen der <strong>Portigon</strong> Gruppe<br />
nach Jahresergebnis der AG bei 109,3% (Kernkapitalquote) beziehungsweise 167,7%<br />
(Gesamtkennziffer).<br />
Ökonomische Kapitalauslastung (Risikotoleranz)<br />
Angaben in %<br />
(Logarithmische Skalierung)<br />
Gemäß Säule 2 des Basel-II-Rahmenwerks müssen Kreditinstitute über ein Verfahren<br />
zur Beurteilung ihrer angemessenen Eigenkapitalausstattung im Verhältnis zu ihrem<br />
Risikoprofil sowie über eine Strategie für den Erhalt ihres Eigenkapitalniveaus verfügen<br />
(ICAAP). Die MaRisk stellen die Umsetzung der Säule-2-Anforderungen von Basel II in<br />
deutsches Aufsichtsrecht dar. Im Dezember 2011 wurden die Anforderungen an den<br />
ICAAP durch die Deutsche Bundesbank und die BaFin durch das Papier „Aufsichtliche<br />
Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ weiter konkretisiert.<br />
200<br />
100<br />
50<br />
25<br />
13<br />
6