Der Geschäftsbericht 2007
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VORWORT UND BERICHTE<br />
KONZERNSTRATEGIE<br />
GESCHÄFTSFELDER<br />
KONZERNLAGEBERICHT<br />
KONZERNABSCHLUSS<br />
Über<br />
3 Monate bis<br />
1 Jahr<br />
Nominalwerte<br />
Restlaufzeiten<br />
Fair Value<br />
Mehr als<br />
1 Jahr bis 5<br />
Jahre Über 5 Jahre Gesamt Positiv Negativ<br />
31.12.2006<br />
Mio. EUR<br />
Bis 3 Monate<br />
Devisenkassa- und -termingeschäfte 73281 33103 3016 240 109640 1454 1185<br />
Devisenoptionen (Käufe) 2874 3442 641 19 6976 100 – 6<br />
Devisenoptionen (Verkäufe) 2014 3142 532 19 5707 – 2 69<br />
Devisenoptionen 4888 6584 1173 38 12 683 98 63<br />
Zins-/Währungsswaps 1397 2983 18 043 9273 31 696 1158 1846<br />
Sonstige währungsbezogene <strong>Der</strong>ivate 664 322 446 36 1468 68 48<br />
Währungsbezogene <strong>Der</strong>ivate 80230 42992 22678 9587 155487 2778 3142<br />
Forward Rate Agreements 1500 111 877 42545 0 155922 35 21<br />
Zinsswaps 178805 170480 340652 303847 993784 11 851 10 803<br />
Zinsoptionen (Käufe) 5778 2924 7507 6143 22352 634 0<br />
Zinsoptionen (Verkäufe) 3662 5535 12 443 13 487 35127 1 980<br />
Zinsoptionen 9440 8459 19 950 19 630 57479 635 980<br />
Caps/Floors/Collars 2038 4749 20521 13 867 41 175 178 96<br />
Sonstige Zinskontrakte 338 14 830 1398 2580 4 9<br />
Börsengehandelte Zins-Produkte 37773 98372 29351 0 165496 70 46<br />
Zinsbezogene <strong>Der</strong>ivate 229894 393951 453849 338742 1 416 436 12 773 11 955<br />
Kreditderivate-Sicherungsgeber 989 4037 14 806 23697 43529 270 56<br />
Kreditderivate-Sicherungsnehmer 200 305 6638 8276 15 419 42 182<br />
Kreditderivate 1 189 4 342 21 444 31 973 58948 312 238<br />
Börsengehandelte Produkte 853 0 0 0 853 56 87<br />
Aktienoptionen (Käufe) 2286 1097 554 1164 5101 300 0<br />
Aktienoptionen (Verkäufe) 1259 1507 545 158 3469 0 458<br />
Aktienoptionen 3545 2604 1099 1322 8570 300 458<br />
Sonstige Geschäfte 57 276 20 0 353 119 53<br />
Sonstige <strong>Der</strong>ivate 4455 2880 1119 1322 9776 475 598<br />
<strong>Der</strong>ivate Gesamt 315 768 444165 499090 381 624 1640647 16 338 15 933<br />
Für Zwecke der <strong>Der</strong>ivatestatistik werden Futuregeschäfte mit<br />
dem Fair Value angesetzt. Dagegen gleichen sich im jeweiligen<br />
Bilanzposten der Marktwert des Futuresgeschäfts und die<br />
gegenläufige Marginzahlung zu Null aus.<br />
Die nachstehende Tabelle enthält die positiven und negativen<br />
Marktwerte sowie die Nominalwerte der derivativen Geschäfte<br />
aufgegliedert nach den jeweiligen Kontrahenten:<br />
Fair Value<br />
Nominalwerte<br />
31.12.<strong>2007</strong> 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006 31.12.2006 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Mio. EUR Positiv Negativ Positiv Negativ<br />
OECD-Banken 14 591 15 115 12 791 12 478 1670714 1423245<br />
Nicht-OECD-Banken 91 120 64 53 11 815 7956<br />
Öffentliche OECD-Stellen 471 432 569 379 31 770 19 214<br />
Sonstige Kontrahenten 3345 3876 2914 3023 218 641 190232<br />
<strong>Der</strong>ivate Gesamt 18 498 19 543 16 338 15 933 1932940 1640647<br />
Die Nominalwerte dienen als Referenzgröße für die Ermittlung<br />
gegenseitig vereinbarter Ausgleichszahlungen und stellen das<br />
Bruttovolumen aller Käufe und Verkäufe dar.<br />
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