Publikationsverzeichnis 2006 - Alexandria - Universität St.Gallen

Institut für Versicherungswirtschaft
Eling, Martin: Hedgefonds-Strategien – Systematisierung und Überblick. In: BankArchiv (ÖBA) 54
(2006), Nr. 8, S. 543-555.
Eling, Martin: Autocorrelation, Bias, and Fat Tails – Are Hedge Funds Really Attractive
Investments?. In: Derivatives Use, Trading & Regulation 12 (2006), Nr. 1, S. 28-47.
Eling, Martin ; Schuhmacher, Frank: Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die
Beurteilung von Hedgefonds-Indizes?. In: Kredit und Kapital 39 (2006), Nr. 3, S. 419-457.
Buch
Eling, Martin: Hedgefonds-Strategien und ihre Performance. Finanzierung, Kapitalmarkt und
Banken. Lohmar : Eul-Verlag, 2006. - ISBN 3-89936-422-8.
Schmeiser, Hato ; Eling, Martin ; Gatzert, Nadine ; Schuckmann, Stefan ; Toplek, Denis:
Volkswirtschaftliche Implikationen aus dem Swiss Solvency Test. I.VW HSG Schriftenreihe.
St. Gallen : IVW, 2006.
Buchkapitel
Eling, Martin ; Schuhmacher, Frank: Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext.
In: Handbuch Alternative Investments. Wiesbaden : Gabler, 2006, S. 601-618. - ISBN
3-8349-0151-2.
Eling, Martin ; Schuhmacher, Frank: Performance Measurement of Hedge Fund Indices—Does
the Measure Matter?. In: Operations Research Proceedings 2005. Berlin : Springer, 2006, S.
205-210. - ISBN 978-3-540-32537-6.
Artikel (Zeitung etc.)
Eling, Martin ; Schmeiser, Hato ; Schuckmann, Stefan: Swiss Solvency Test und Solvency II: Zwei
Reformprozesse auf unterschiedlichen Wegen?. In: I.VW Management Information 28 (2006),
Nr. 4, S. 3-6.
Mukadder Erdoenmez
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