Publikationsverzeichnis 2006 - Alexandria - Universität St.Gallen

Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen
Prof. Dr. Manuel Ammann
School Finance
Position Ordinarius für Finance an der Universität St.Gallen
und Direktor des Schweizerischen Instituts für
Banken und Finanzen.
Artikel (wissenschaftliche Zeitschrift)
Ammann, Manuel ; Seiz, Ralf: Nennwertrückzahlungen am Schweizer Aktienmarkt und ihre
Auswirkungen auf den Unternehmenswert. In: Swiss Journal of Economics and Statistics 142
(2006), Nr. 4, S. 447-477.
Ammann, Manuel ; Kessler, Stephan ; Tobler, Jürg: Analyzing Active Investment Strategies. In:
The Journal of Portfolio Management 33 (2006), Nr. 1, S. 56-67.
Ammann, Manuel ; Verhofen, Michael: The Effect of Market Regimes on Style Allocation. In:
Financial Markets and Portfolio Management 20 (2006), Nr. 3, S. 309-337.
Ammann, Manuel ; Verhofen, Michael: The Conglomerate Discount: A New Explanation Based on
Credit Risk. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance 9 (2006), Nr. 8, S.
1201-1214.
Ammann, Manuel ; Seiz, Ralf: Pricing and Hedging Mandatory Convertible Bonds. In: Journal of
Derivatives 13 (2006), Nr. 3, S. 30-46.
Ammann, Manuel ; Fehr, Martin ; Seiz, Ralf: New Evidence on the Announcement Effect of
Convertible and Exchangeable Bonds. In: Journal of Multinational Financial Management 16
(2006), Nr. 1, S. 43-46.
Buchkapitel
Ammann, Manuel ; Moerth, Patrick: Wachstum von Hedgefonds und die Auswirkung auf die
Wertentwicklung. In: Handbuch Alternative Investments. Wiesbaden : Gabler, 2006, S.
319-342. - ISBN 3834901512.
Artikel (Zeitung etc.)
Schmid, Markus ; Ammann, Manuel: Sind Hedge Funds eine Gefahr für die Finanzmärkte?. In:
Finanz und Wirtschaft (2006), Nr. 88, S. 212.
Ammann, Manuel: Wird Pensionskassengeld schlecht angelegt?. In: St. Galler Tagblatt (2006), S.
2.
Ammann, Manuel: Mehr Transparenz in der Preisgestaltung ist wünschenswert. In: Neue Zürcher
Zeitung 217 (2006), S. 67.
Ammann, Manuel: Wohin fliessen die hohen Börsengewinne?. In: St.Galler Tagblatt (2006), S. 2.
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