Para enten<strong>de</strong>r a origem da função <strong>de</strong> Lagrange, o ótimo do exemplo acima <strong>de</strong>vesatisfazer as seguintes condições:SdS = x 1 +x 1Sx 2 = 0x 2dh =hx1 +x 1hx2 = 0x 2Se S(x) fosse uma função sem restrição, então as suas duas <strong>de</strong>rivadas parciais seriam nulas noponto ótimo e dS(x*) seria nulo para quaisquer valores das variações x 1 e x 2 . Entretanto,como as variáveis x 1 e x 2 estão restritas (x 1 e x 2 não são in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes), as duas <strong>de</strong>rivadasparciais <strong>de</strong> S(x) não po<strong>de</strong>m ser arbitrariamente igualadas a zero. Contudo, S(x) <strong>de</strong>ve ser umextremo no ponto ótimo e portanto dS(x*) = 0. A segunda condição, dh(x*) = 0, existe porqueh(x) = 0. Para se obter uma solução (x 1 e x 2 ) não trivial do sistema <strong>de</strong> equações acima, amatriz dos coeficientes do sistema: SSx1 x2 hhx1x2<strong>de</strong>ve ter <strong>de</strong>terminante nulo, ou seja, as linhas da matriz são linearmente <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes:Sx 1h+ x 1= 0 eSx 2h+ Então, <strong>de</strong>finindo uma função auxiliar: L(x, ) = S(x) + T h(x)as condições acima são satisfeitas se: x L(x, ) = 0. Para que a restrição <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong>, h(x) =0, seja também satisfeita é necessário que L(x, ) = 0. Portanto, no ponto ótimo énecessário que L(x*, *) = 0.A existência dos multiplicadores <strong>de</strong> Lagrange <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da forma das restrições, eestará garantida se e somente se os gradientes das restrições <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> ativas, g j (x*), edas restrições <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong>, h(x*), forem linearmente in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes. Por exemplo, no caso<strong>de</strong> um problema somente com restrições <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong>, a condição necessária <strong>de</strong> primeiraor<strong>de</strong>m para L(x, ) fica: x S(x) + [ x h(x)] T = 0cuja solução para existirá somente se a matriz x h(x) possuir posto completo, m, isto é, estarcomposta por m vetores linearmente in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes.• Condição necessária <strong>de</strong> primeira or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> Karush-Kuhn-Tucker (KKT):x 2= 014
Para que x* seja um ótimo local do problema com restrições, com S(x), g(x), e h(x)diferenciáveis em x*, é necessário que:os gradientes das restrições <strong>de</strong> <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong> ativas, g j (x*), e das restrições <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong>,h(x*), sejam linearmente in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes (qualificação <strong>de</strong> segunda or<strong>de</strong>m das restrições), eque as seguintes condições sejam satisfeitas: x L(x*, *, *) = S(x*) + (*) T h(x*) + (*) T g(x*) = 0h(x*) = 0g(x*) 0 j * g j (x*) = 0 , j = 1, 2, ..., p (condições <strong>de</strong> complementarida<strong>de</strong>)* 0A condição <strong>de</strong> in<strong>de</strong>pendência linear po<strong>de</strong> ser relaxada por outras qualificações <strong>de</strong>primeira e segunda or<strong>de</strong>ns das restrições (Floudas, 1995, pg. 59 e 64).A condição do gradiente nulo, x L(x*, *, *) = 0, implica em:(*) T h(x*) + (*) T g(x*) = S(x*)que interpretada graficamente, figura abaixo, mostra que o vetor S(x*) pertence ao conedas direções viáveis, formado pelos gradientes das restrições <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> e <strong>de</strong>sigualda<strong>de</strong>ativas (uma vez que * j = 0 para as restrições inativas).15