nr 414 zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego 2005

współczesnych przedsiębiorstw bankowych odznacza się wysokim stopniem zmienności, a przy tymzmiany w nim zachodzące są trudno przewidywalne. Choć wiedza jest duża, a może i coraz większa,to przecież współczesna nauka finansów nie zawsze dostarcza zarządom przedsiębiorstw bankowychjednoznacznych odpowiedzi na konkretne pytania. Żyjemy w epoce chaosu, co oznacza, że wzrastaogólny poziom ryzyka, czyli stopnia nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń. Zadaniem szerokorozumianej nauki finansów coraz bardziej staje się identyfikowanie zagrożeń, ich hierarchizacja, ocenaprawdopodobieństwa wystąpienia, oszacowanie ewentualnych szkód oraz kosztów zapobieżenia.Ważną rolę odgrywa i odgrywać będzie monitorowanie oparte na systemach wczesnego ostrzegania,rozumianych jako instrument umożliwiający oszacowanie prawdopodobieństwa upadku banku lubwystąpienia kryzysu w sektorze bankowym. W rachubę wchodzą głównie systemy ratingówbankowych typu CAMELS i CAMEL, systemy analiz opartych na wskaźnikach finansowychi porównaniach z grupą bliźniaczą, systemy wszechstronnej oceny ryzyka bankowego typuCAMELBCOM, ponadto modele statystyczne szacujące ocenę ratingową lub prawdopodobieństwo jejobniżenia, szacujące prawdopodobieństwo upadku lub dalszego funkcjonowania banku, określająceoczekiwaną stratę 5 .Zachowanie poszczególnego przedsiębiorstwa bankowego (często jest ono fragmentem grupybankowo-finansowej lub konglomeratu) jest wypadkową wielu czynników rozmaitej natury. Należą donich – poza zmianami poziomu i struktury zapotrzebowania na usługi bankowe – takie tendencje, jak:globalizacja, intemacjonalizacja, multinacjonalizacja, koncentracja, uniwersalizacja, specjalizacja,deregulacja, sekurytyzacja, dezintermediacja, konkurencja (rys. 1). Chociaż na szczegółoweomówienie zasługiwałaby bez wątpienia każda z tych tendencji, to ze względu na szczupłe ramyniniejszych rozważań skupiono się jedynie na kwestii konkurencji.Współczesny sektor bankowy, głównie w państwach wyżej rozwiniętych (z Polską włącznie),jest coraz bogatszym, często zmieniającym się supermarketem, a niekiedy nawet hipermarketem,„zbiorem stoisk i półek”: instytucji finansowych oraz dóbr i usług. Klient instytucjonalny (firma,gmina itp.) oraz indywidualny rozporządza dość dużą, czasem wręcz pełną, swobodą wyboru,zarówno instytucji finansowych, jak i dóbr czy usług finansowych. Cechą współczesnego sektorabankowo-finansowego jest wysoki poziom konkurencji. Można wręcz stwierdzić, że z tak silnąkonkurencją banki nie spotkały się nigdy wcześniej. Rywalizacja ma miejsce zarówno wewnątrzsektora bankowego (konkurencja między poszczególnymi bankami, choćby walka o najbogatszychklientów) oraz między sektorem bankowym a sektorem instytucji para- i pozabankowych.Nie sposób przecenić roli konkurencji jako ważnego instrumentu i zasadniczego wymiaru życiagospodarczego. W światowej literaturze ekonomicznej, zarówno z zakresu makro- jaki mikroekonomii, wielokrotnie ukazywane były fundamentalne zalety konkurencji jako siły napędowejwzrostu i źródła innowacyjności, kreatywności, wzrostu efektywności, poziomu dobrobytu etc.Zdaniem niektórych autorów, wraz z rozwojem kapitalizmu oraz pod wpływem myśleniaekonomicznego, konkurencja w życiu gospodarczym upodabnia się do procesu „wykańczania”konkurentów. Współcześnie, w tzw. „nowej erze konkurencji” konkurencyjność uzyskała statusuniwersalnego credo, status ideologii, przestała być środkiem, zaczęła być imperatywem, celemkażdego przedsiębiorstwa i każdego kraju.Powyższą generalną opinię można niemal w całości odnieść do przemysłu usług finansowychi jego dwóch składowych części: sektora bankowego oraz sektora instytucji para- i pozabankowych.Konkurowanie o pozycję na rynku finansowym, o przetrwanie i rozwój, jest bez wątpieniaimperatywem i celem każdego przedsiębiorstwa finansowego. W innym ujęciu chodzi więco rywalizację instytucji finansowych, pozyskiwanie depozytariuszy i inwestorów oraz kredytobiorców,pożyczkobiorców, leasingobiorców itp.5 Zob. K. Kaukiel: Przegląd zagranicznych systemów wczesnego ostrzegania. „Bezpieczny Bank” 2006, nr 1, s. 71–95.23