Bewährte wege - Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
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LIQUIDITÄTSRISIKO<br />
Das Liquiditätsrisiko umfasst zum einen das Zahlungsunfähigkeitsrisiko<br />
(Liquiditätsrisiko i.e.S.), d.h. das Risiko,<br />
dass fällige Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig oder<br />
zeitgerecht erfüllt werden können. Dies umfasst u.a. auch<br />
das Terminrisiko (unplanmäßige Verlängerung der<br />
Kapitalbindungsdauer von Aktivgeschäften) und<br />
Abrufrisiko (vorzeitiger Abzug von Einlagen, unerwartete<br />
Inanspruchnahme von zugesagten Kreditlinien).<br />
Weiters umfasst das Liquiditätsrisiko das Risiko, dass –<br />
im Falle einer Liquiditätskrise – Refinanzierungsmittel nur<br />
zu erhöhten Marktsätzen beschafft (Refinanzierungsrisiko)<br />
oder Aktiva nur mit Abschlägen zu den Marktpreisen<br />
(Marktliquiditätsrisiko) veräußert werden können.<br />
Die Liquiditätssteuerung erfolgt zentral durch die Hauptabteilung<br />
Treasury für die gesamte Raiffeisenbanken<br />
Gruppe NÖ-<strong>Wien</strong>. Das Liquiditätsrisiko wird in der RTFA<br />
seit dem Jahr 2007 auf Basis einer Szenarioanalyse<br />
angesetzt.<br />
Die RLB NÖ-<strong>Wien</strong> hat über das etablierte Retailgeschäft<br />
Zugang zu Primärmitteln, die knapp 40 Prozent der Bilanz-<br />
BETEILIGUNGSRISIKO<br />
Das Beteiligungsrisiko betrifft die RLB NÖ-<strong>Wien</strong> in Form<br />
potenzieller Verluste durch Dividendenausfälle,<br />
Abschreibungen, Veräußerungsverluste und Reduktion<br />
stiller Reserven.<br />
Die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen<br />
wird laufend sichergestellt.<br />
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summe ausmachen. Die im Jahr 2008 erfolgte Ausweitung<br />
des Spareinlagenvolumens konnte auch im laufenden<br />
Geschäftsjahr 2009 auf stabilem Niveau gehalten werden.<br />
Zusätzlich dazu wird für die RLB NÖ-<strong>Wien</strong> auf täglicher<br />
Basis das Short Term Funding Limit durch die Abteilung<br />
GBR gemessen und berichtet. Dabei wird der aktuelle<br />
tägliche Refinanzierungsbedarf den vorhandenen<br />
tenderfähigen Wertpapieren gegenübergestellt.<br />
Das Messverfahren für das Liquiditätsrisiko wird als<br />
Ausfluss der aktuellen Liquiditätssituation auf den<br />
Finanzmärkten unter Berücksichtigung der Anforderungen<br />
1-18 des CEBS Liquidity Risk Management Papers (CEBS<br />
2008 147) erweitert.<br />
Generell wird ein stärkeres Augenmerk auf die<br />
„Operationelle Liquidität“ in Form einer „Time to Wall-<br />
Betrachtung“ gelegt. In der Szenariobetrachtung wird<br />
stärker zwischen allgemeinen Marktszenario und institutsspezifischen<br />
Szenario und einem kombinierten Szenario<br />
differenziert. Weiters wird auch eine Kombination aus<br />
beiden Szenarien zur Risikoanalyse herangezogen.<br />
Die RLB NÖ-<strong>Wien</strong> hält aufgrund ihres Fokus als Universalbank<br />
ausschließlich Bank- und banknahe Beteiligungen.<br />
Vierteljährlich finden die gemäß Expertenschätzung (im<br />
Problem- und Extremfall) ermittelten Risikopotenziale und<br />
die Risikodeckungsmassen aus Beteiligungsunternehmen<br />
Eingang in die periodisch auf Gesamtbankebene<br />
durchgeführten Risikotragfähigkeitsanalysen.