Reporte anual 2009 - Reforma

Ingresos por operaciones de crédito
2009 2008 % variación
Ingreso crédito 4,810 3,567 35%
Total ingreso 4,897 3,623 35%
% ingresos por operaciones de crédito 98% 98%
Para la administración del riesgo de crédito en operaciones con instrumentos financieros o riesgo contraparte; diariamente,
se calcula la exposición al riesgo de crédito en operaciones con instrumentos financieros, su pérdida esperada y pérdida no
esperada. Dicha estimación forma parte del reporte diario de riesgo de mercado. Al 31 de diciembre de 2009 se tiene una
posición en instrumentos financieros, sujetos a riesgos por contraparte, de $1,246 el 84% en operaciones de call money y
el 16% restante en posiciones en directo en PRLV’S. La pérdida esperada por riesgo contraparte es de 6.1% de la exposición
total. En comparación, al 31 de diciembre del 2008 se tenía una posición en instrumentos financieros sujetos a riesgos por
contraparte de $1,751; el 72% en operaciones de call money y el 28% restante en posiciones en directo en Cetes con una
pérdida esperada por riesgo contraparte de 1.95% con respecto a la exposición total.
La metodología para gestionar el riesgo de crédito en operaciones financieras consiste en un modelo tipo CreditRisk+ para
calcular las pérdidas esperadas y no esperadas a un nivel de confianza del 99%.
Probabilidad de incumplimiento: esta información se obtiene de 4 fuentes, las cuales se utilizan en el orden siguiente: 1)
Standard & Poors, calificación otorgada a las instituciones financieras con base en su escala de calificación CAVAL a largo
plazo; 2) Moodys, al igual que S&P, de acuerdo con la calificación otorgada en el largo plazo; 3) Fitch, es la tercera fuente
para conocer la calificación otorgada por esta calificadora, y 4) en el caso en que la Institución no tenga calificación en
ninguna de las 3 calificadoras otorgadas, se le asignará la calificación promedio de acuerdo con el grupo en el cual se encuentre.
La agrupación anterior se refiere al grupo en el que se identifica dentro del mercado (P8, AAA, P12, Otros). En el
caso de que existan diferencias en las calificaciones se tomará la más baja.
En la siguiente página se muestra la exposición a riesgo de contraparte por compra/venta de valores y préstamos interbancarios
al 31 de diciembre de 2009 y 2008, así como la máxima exposición a dicho riesgo durante los mismos años.
Exposición al riesgo de contraparte al 31 de diciembre de 2009
Monto al cierre Máxima exposición Concentración al cierre (%)
Posición total 1,246 1,246
Compra/venta de valores 200 200 16.07
Calificación AAA - - 0.00
Calificación A 100 100 8.04
Calificación A- 100 100 8.04
Call money 1,046 1,046 83.93
Monto al cierre Máxima exposición Concentración al cierre (%)
Posición Total 1,751 2,517
Compra/venta de valores 490 247 28.00
Calificación AAA 490 247 28.00
Calificación A - - -
Calificación A- - - -
Call money 1,261 2,270 72.00
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