Reporte anual 2009 - Reforma

La información cuantitativa para riesgo de liquidez del mercado, al 31 de diciembre de 2009 se muestra a continuación:
VaR Liquidez, 10 días
2009
Valor Posición (%) Uso del límite (%)*
VaR liquidez al 99% .06 .005 .21
Dinero .063 .005 .21
Compra de valores .052 .026 .17
Call money .048 .005 .16
Límite*/ 30.57
*/ El límite de riesgo autorizado el .79% del capital neto de la Institución, último conocido. El capital neto de la Institución al 31 de diciembre de 2009
es de 3,870.
La información cuantitativa para riesgo de liquidez del mercado se muestra a continuación, al 31 de diciembre de 2008:
VaR Liquidez, 10 días
2008
Valor Posición (%) Uso del límite (%)*
VaR liquidez al 99% .33 .019 .32
Dinero .33 .019 .32
Compra de valores .348 .071 .30
Call money .057 .005 .05
Límite* 109.80
*/ El límite de riesgo autorizado el 4% del Capital Neto último conocido de la Institución al 31 de diciembre de 2008, mismo que es de $2,882.3
El VaR de liquidez promedio del 2009 fue de $150 mil (pesos), lo que equivale a un .001% del Capital Neto. Para
la administración de riesgo de liquidez también se realizan pruebas de sensibilidad y estrés. El VaR de liquidez
promedio del 2008 fue de $238 mil (pesos), lo que equivale a un .32% del capital neto aplicable al 31 de diciembre
de 2008.
Periódicamente se evalúa la diversificación de las fuentes de financiamiento, asumiendo los límites de riesgos relacionados
establecidos en el Capítulo III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
sobre la Diversificación de Riesgos en la realización de Operaciones Activas y Pasivas. Dicha diversificación se
evalúa mediante los indicadores de liquidez antes mencionados.
Adicionalmente, en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito se
cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, cuyo objetivo es asegurar que la Institución sea capaz de cumplir
sus obligaciones diarias bajo cualquier circunstancia incluso en una crisis de liquidez y que está incluido en el Manual
de políticas y procedimientos para la AIR.
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