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• el término de covarianza promedio asociado con el riesgo de mercado es relevante Definición de una medida formal del riesgo• Inversores esperan compensación por riesgo sistemático o riesgo de mercado• La desviación típica de los rdtos refleja riesgos de mercado y riesgo no sistemático (único)• Se necesita un mecanismo para extraer el componente de riesgo de mercado• Un punto de referencia: la cartera de mercadoDefinición: El conjunto completo de títulos disponibles (caracterizado por: r m rdto esperado dela cartera de mercado y σ m desv típica del rdto esperado de la cartera de mercado)144