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Analizar la media condicional con modelos ARIMA (Modelos Autorregresivos Integrados deMedias Móviles) y modelizar los residuos del modelo ARIMA (la varianza condicional) conmodelos ARCH, GARCH, ARCH-m, etc.Todos estos modelos forman parte de la familia de modelos de heteroscedasticidad condicionalautorregresivaLos dos primeros estudian la varianza condicional variable en el tiempo a partir de relaciones devariables conocidas de periodos rezagados. En particular,181
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