1. - Manel Antelo

1 Normalidad: ε it se distribuye normalmente2 Media cero: El valor medio de los errores estocásticos es igual a cero, E( ε ) = 0itEstos dos supuestos considerados conjuntamente:⇒ Para cada valor de r mtcontinuo y sus valores se extienden entre, el término de perturbación s.d. normalmente alrededor de 0 ⇒ ε it es− ∞ y + ∞ , s.d. simétricamente en torno a su media, ysu distribución queda totalmente determinada por dos parámetros: la media y la varianza3 No existencia de autorregresión entre los errores: E( ε ε ) = 0, t > sitit−sQue las perturbaciones no sean autorregresivas significa que la perturbación correspondiente alperiodo t no está relacionada con la perturbación correspondiente al periodo t − s165