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y dicha cartera, por tener una beta mayor que 1, es una inversión más arriesgada que el mercado.2. A partir de la ecuación del CAPM, la rentabilidad exigida por el mercado para el activo A sedetermina a partir dey para el activo B,E( ~ r ) r + β E( ~ r − ~ r ) = 0,05 + (0,8)(0,11−0,05) = 9,8%A= f A m AE ( ~ ) = 14%r B(mayor que en el caso anterior, porque este título es más arriesgado)Para la cartera P,161
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