1. - Manel Antelo

More documents

Recommendations

Info

RdtoA•C•B•RiesgoUna observación empírica: inversores buscan compensación por variabilidad134
Título Rdto esperado (%) Variabilidad: Desv tip del rdto esperado (%)Libre de riesgo 0Bonos del tesoroDeuda pública domésticaDeuda pub internacionalAcciones Completar esta tabla con datos reales De la info suministrada por la tabla se puede concluir:• Tasa sin riesgo: Es el rdto esperado si no hay variabilidad• Títulos con mayor variabilidad reflejan una prima en el rdto esperado135
Page 1 and 2: Aplicación 3: Rendimiento y riesgo
Page 6 and 7: • Correlación entre variabilidad
Page 8 and 9: Riesgo único (no sistemático, idi
Page 10 and 11: Riesgo (desviación típica) de la
Page 12 and 13: Generalización para portfolios con
Page 14 and 15: • el término de covarianza prome
Page 16 and 17: Formalmente:E( ri− rf) = β im E(
Page 18 and 19: El modeloCAPM se deriva del modelo
Page 20 and 21: RNS: Surge de aspectos como huelgas
Page 22 and 23: Dado que, por definición, el riesg
Page 24 and 25: Supuestos del modelo CAPM:1. Invers
Page 26 and 27: Esta conducta de los inversores ⇒
Page 28 and 29: EjercicioSupongamos que la rentabil
Page 31: y dicha cartera, por tener una beta
Page 36 and 37: Los supuestos 2 y 3 tomados conjunt
Page 38 and 39: ⇒ El modelo incluye tres parámet
Page 40 and 41: ♠ Validez del modelo CAPM• Evid
Page 42 and 43: • Modelo APTLa Tª de Valoración
Page 44 and 45: • Modelo VaR (Value at Risk) (VaR
Page 46 and 47: Modelos de heteroscedasticidad cond
Page 48 and 49: cambia a lo largo del tiempo: hay p
Page 50 and 51: En el caso de procesos estacionario
Page 52 and 53: Modelo ARCHEngle (1982), con su con

1. - Manel Antelo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?