YMR0070, YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
YMR0070, YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
YMR0070, YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
48<br />
Jaotustiheduse avaldame deltafunktsiooni kaudu.<br />
∞∑<br />
f(x) = 0, 4 · 0, 6 m−1 δ(x − m). □<br />
m=1<br />
Liikmeti kirjutatuna on nende funktsioonide avaldised<br />
F (x) = 0, 4(1(x−1)+0, 6·1(x−2)+0, 6 2·1(x−3)+...+0, 6 n−1·1(x−n)+...),<br />
f(x) = 0, 4(δ(x − 1) + 0, 6 · δ(x − 2) + ... + 0, 6 n−1 · δ(x − n) + ...).<br />
Keskväärtuse <strong>ja</strong> dispersiooni leidmiseks kasutame juhusliku suuruse X<br />
karakteristlikku funktsiooni<br />
g(w) def.<br />
= Ee iwX , w ∈ R.<br />
Et juhuslikul suurusel e iwX on sama <strong>ja</strong>otus kui suurusel X, siis keskväärtuse<br />
definitsioonist<br />
∞∑<br />
∑ ∞<br />
g(w) = e iwm · 0, 4 · 0, 6 m−1 = 0, 4e iw (0, 6e iw ) m−1 =<br />
m=1<br />
m=1<br />
= 0, 4e iw (1 + 0, 6e iw + (0, 6e iw ) 2 + (0, 6e iw ) 3 + ...) =<br />
= [sulgudes on geomeetriline rida, mille esimene liige on 1 <strong>ja</strong> tegur<br />
0, 6e iw < 1, sest|e iw | = 1] = 0, 4e iw ·<br />
1 0, 4eiw<br />
=<br />
1 − 0, 6eiw 1 − 0, 6e . iw<br />
Teame, et EX = 1 i g′ (0) <strong>ja</strong> DX = EX 2 − (EX) 2 = 1 i 2 g ′′ (0) − ( 1 i g′ (0)) 2 .<br />
Leiame karakteristliku funktsiooni esimest <strong>ja</strong> teist järku tuletised kohal<br />
w = 0.<br />
g ′ (w) = d<br />
dw<br />
0, 4e iw<br />
1 − 0, 6e iw = 0, 4eiw · i(1 − 0, 6e iw ) − 0, 4e iw (−0, 6e iw · i)<br />
(1 − 0, 6e iw ) 2 =<br />
=<br />
0, 4ie iw<br />
(1 − 0, 6e iw ) 2 ,<br />
g ′′ (w) = 0, 4ieiw · i(1 − 0, 6e iw ) 2 − 0, 4ie iw · 2(1 − 0, 6e iw )(−0, 6e iw · i)<br />
(1 − 0, 6e iw ) 4 =<br />
EX = 1 i ·<br />
= 0, 4i2 e iw (1 + 0, 6e iw )<br />
.<br />
(1 − 0, 6e iw )<br />
0, 4ie 0<br />
(1 − 0, 6e 0 ) = 0, 4<br />
2 0, 4 = 1<br />
2 0, 4<br />
= 2, 5,