Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación

C. Exposición al riesgo y su evaluación ▶ C.7. Riesgo de Tasa de Interés
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Dicho “shock” es establecido a través de una metodología estadística a partir de la cual resulta
posible estimar qué valores adoptaría la curva de tasas de interés en un escenario adverso (con un
99% de confianza) y en un plazo determinado (holding period 3 meses), basándose en el estudio
de las variaciones y correlaciones existentes en la serie histórica de la curva.
De esta forma, el procedimiento asociado al cálculo de Capital Económico se realiza a través de
una herramienta tecnológica robusta a nivel informático (Sendero) utilizada por la Entidad para
la medición del riesgo de tasa presente en sus operatorias y a la cual es incorporada, a modo de
input, la curva de tasas estimada mediante el mecanismo mencionado a efectos de obtener el
Valor Económico correspondiente al escenario determinado.