Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación

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B. Capital - B.2. Suficiencia de capital 6 B.2. Suficiencia de capital Adicionalmente al proceso normativo de cálculo de Capital Regulatorio, a través del cual se determinan los requerimientos de capital de la entidad, y con el objeto de evaluar la suficiencia de su capital para la cobertura de sus operaciones tanto presentes como futuras, ICBC Argentina cuenta con un proceso interno, integrado y global que le permite evaluar la suficiencia de su capital en función de su perfil de riesgo, conjuntamente con la consecución de una estrategia para mantener sus niveles de capital a lo largo del tiempo. El proceso de evaluación de la suficiencia del capital tiene en cuenta no solo los riesgos más significativos a los que está expuesta la Entidad, tales como riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez, sino también otros riesgos tales como el riesgo reputacional y el estratégico. Asimismo, la Entidad considera la utilización de ejercicios de pruebas de estrés para evaluar situaciones adversas que puedan afectar su nivel de capital. El plan estratégico de ICBC Argentina recoge con claridad las necesidades de capital de la entidad, los gastos de capital previstos, el nivel de capital deseado y las fuentes externas de capital. El Directorio y la Alta Gerencia consideran a la planificación del capital como un componente esencial para el logro de sus objetivos estratégicos. Este proceso parte de una metodología que utiliza la medición de un percentil sobre su pérdida inesperada, que es aquella que puede ocurrir en un escenario desfavorable dentro de un horizonte de tiempo. El escenario desfavorable será definido a partir de un nivel de confianza común para todos los riesgos y el horizonte de tiempo refleja el período que demora la Entidad en aplicar algún mecanismo de gestión o mitigación. Considerando que la gestión de los distintos riesgos es sustancialmente diferente entre cada uno de ellos, este parámetro es definido de forma independiente para cada riesgo. Para cada tipo de riesgo asumido por la Entidad se calcula un capital económico tomando en consideración las características inherentes a cada uno de ellos y luego el mismo es alocado a los diferentes componentes del riesgo de acuerdo a la metodología de alocación por covarianzas. Salvo en aquellos casos en donde se haya considerado factible tener en cuenta las interrelaciones entre los riesgos, el cálculo de capital económico es llevado a cabo de forma independiente entre los riesgos y luego se adicionan las medidas de capital económico obtenidas, considerando que la aplicación de la suma aritmética supone, de forma prudente, la existencia de máxima correlación entre los riesgos. El capital resultante de la aplicación de esta metodología es puesto a consideración de la Alta Gerencia y el Directorio de la Entidad a los efectos de evaluar su suficiencia. De esta evaluación surge si el mismo es apropiado para la concreción de sus negocios en función a los riesgos asumidos, o bien si se determinará su adecuación.
B. Capital - B.2. Suficiencia de capital 7 El proceso de evaluación de suficiencia del capital que realiza ICBC Argentina toma en consideración: • Las políticas y procedimientos que garantizan que la entidad identifique, cuantifique e informe todos los riesgos significativos. • Un proceso que relaciona el capital de la entidad con el nivel de riesgo presente y que establezca objetivos de suficiencia de capital en función del riesgo, teniendo en cuenta el enfoque estratégico de la entidad y su plan de negocios. • Un proceso interno de controles, exámenes y auditorías, con el objetivo de garantizar que el proceso general de gestión de riesgos es exhaustivo. A continuación se expone el requerimiento de capital de ICBC Argentina al 30-06-15. Exposición Crediticia TOTAL Disponibilidades 5.358.211 Exposiciones a gobiernos y bancos centrales 10.711.779 Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior 1.147.281 Exposiciones a empresas del país y del exterior 14.398.646 Exposiciones incluídas en la cartera minorista 10.763.242 Exposiciones con otras garantías hipotecarias 64.849 Préstamos morosos 279.205 Otros activos 1.378.258 Partidas fuera de balance (Pto 3.7.1. - Sección 3) - CCF = 100% 1.999.526 Partidas fuera de balance por operaciones de titulización - CCF = 100% 171.576 TOTAL EXPOSICIÓN 46.272.573 TOTAL EXPOSICIÓN PONDERADA 28.273.191 Riesgo de crédito de contraparte por derivados 25.123 REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO 2.355.618 REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE MERCADO 115.466 REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERATIVO 732.330 A continuación se exponen los coeficientes de capital respecto de los activos ponderados por riesgo: COEFICIENTE DE CAPITAL TOTAL 12,63% COEFICIENTE DE CAPITAL ORDINARIO DE NIVEL 1 11,70%
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