Problèmes de réduction de dimension pour la régression en ... - Isped

Les conditions d’identifiabilité Modèle non linéaire Nouvel estimateur de F (x, y) Modèle de régression single-indexHypothèses de convergence de ˆfBilanOn obtient, sous les hypothèses fortes ou faibles,n 1/2 (ˆθ − θ 0 ) ⇒ N (0, σ 2 (φ)).Utilisation de ˆθ pour estimer E[Y |X] = E[Y |X ′ θ 0 ].Estimation de F(y|X ′ θ 0 ).Choix du paramètre h 1 :possibilité d’adapter la méthode de Härdle, Hall, Ichimura"Optimal smoothing in single-index models". Ann. Statist.(1993) Sous les hypothèses fortes, on peut choisirh 1 = O(n −1/5 ).Sous les Hypothèse fortes, autre méthode :Burke, M. D. & Lu, X. (2005). Censored multiple regressionby the method of average derivatives. J. Multivariate Anal.