Problèmes de réduction de dimension pour la régression en ... - Isped

Les conditions d’identifiabilité Modèle non linéaire Nouvel estimateur de F (x, y) Modèle de régression single-indexDéfinitionEstimateur proposéEstimer G(y | x) par l’estimateur de Beran Ĝ(y | x).Définition de l’estimateurOn estime F(x, y) parˆF f (x, y) = 1 nn∑i=1δ i 1 Ti ≤y,X i ≤x1 − Ĝ(T i− | X i ) .Pour toute fonction φ, on a∫φ(x, y)d ˆF f (x, y) = 1 nn∑i=1δ i φ(X i , T i )1 − Ĝ(T i− | X i ) .