Problèmes de réduction de dimension pour la régression en ... - Isped
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Les conditions d’i<strong>de</strong>ntifiabilité Modèle non linéaire Nouvel estimateur <strong>de</strong> F (x, y) Modèle <strong>de</strong> régression single-in<strong>de</strong>xEstimateur Kap<strong>la</strong>n-Meier conditionnelEstimateur <strong>de</strong> F (x, y) (Van Keilegom et Akritas,1999)F(x, y) = ∫ u≤x F(y | u)dF X (u), où F X (x) = P(X ≤ x).Estimation par ˆF(x, y) = ∫ u≤x ˆF(y | u)d ˆF X (u), avec ˆF Xfonction <strong>de</strong> répartition empirique <strong>de</strong> X.Hypothèses supplém<strong>en</strong>taires :Y = m(X) + σ(X)ε,où m fonction <strong>de</strong> localisation, σ fonction d’échelle, εindép<strong>en</strong>dant <strong>de</strong> X.