Problèmes de réduction de dimension pour la régression en ... - Isped
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Les conditions d’i<strong>de</strong>ntifiabilité Modèle non linéaire Nouvel estimateur <strong>de</strong> F (x, y) Modèle <strong>de</strong> régression single-in<strong>de</strong>xIntégrales Kap<strong>la</strong>n-MeierComportem<strong>en</strong>t asymptotique <strong>de</strong>s intégrales KMSauts <strong>de</strong> l’estimateur <strong>de</strong> Kap<strong>la</strong>n-MeierSoit G(t) = P(C ≤ t), Ĝ(t) son estimateur <strong>de</strong> Kap<strong>la</strong>n-Meier.Les sauts <strong>de</strong> ˆF sontW in =1n[1 − Ĝ(T i−)] .Représ<strong>en</strong>tation asymptotique, Stute (1993)∫φ(x, y)d ˆF F (x, y) = 1 nn∑i=1δ i φ(X i , T i )1 − G(T i −) + η(T i, δ i )+o P (n −1/2 ),avec E[η(T , δ)] = 0, sous <strong>de</strong>s hypothèses <strong>de</strong> mom<strong>en</strong>ts.