COURS DE PROBABILITE 2i`eme année d'économie et de gestion ...
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24CHAPTER 2.COUPLE <strong>DE</strong> VARIABLES ALÉATOIRES DISCRÈTESSi elle est R, on la rem<strong>et</strong> avec n autres rouges.On tire alors une boule.B → 0Soit Y :R → 1a) Donner la loi <strong>de</strong> probabilité <strong>de</strong> (X, Y ).b) Lois marginales.c) indépendance stochastique ?solutionX prend les valeurs 0 <strong>et</strong> 1 <strong>et</strong>Y prend les valeurs 0 <strong>et</strong> 1. On aP (X = 0 ; Y = 0) = P (X = 0 ∩ Y = 0)= P (Y = 0|X = 0) × P (X = 0)↑la v.a. Y est conditionnée à la valeur <strong>de</strong> XP (Y = 0|X = 0)⇒ P (X = 0, Y = 0) = bb + rP (X = 0) = P (B) =bb + r= proba <strong>de</strong> tirer une blanche sachant qu’on a tiré une B au 1er tirage= proba <strong>de</strong> tirer une blanche dans une urne qui comprend r rouges <strong>et</strong>b + n blanches= b + nb + r + n .b + nb + r + nP (X = 1 ∩ Y = 1) = P (Y = 1|X = 1) × P (X = 1)= r + n r.b + r + n b + rX \ Y 0 1 Loi <strong>de</strong> Xb(b + n)r bb0(b + r)(b + r + n) (b + r)(b + r + n) b + rb r(r + n)r r1(b + r)(b + r + n) (b + r)(b + r + n) b + rbrLoi <strong>de</strong> Y1b + rb + rSi X <strong>et</strong> Y étaient indépendantes on aurait par exemple