Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bu noktada, cari faiz oranlarındaki değişimin<br />
kredi dönüşleri sonucunda bankanın<br />
aktifinde oluşacak tutar ile mevduatın çevrilmesi<br />
sonucunda bankanın pasifinde<br />
oluşturacağı yükteki değişimi görmek<br />
amacıyla faiz oranları değiştirilerek sonuçlar<br />
gözlemlenecektir.<br />
Tablo 3: Senaryo 1 - Faiz Oranlarında 1 Puanlık Düşüş (milyon TL)<br />
Kredi<br />
Mevduat<br />
Kredi Kredi Vadeye Gelecek Kümülatif<br />
Mevduat Aylık Faiz<br />
Ay Ödemesi Faizi Kalan Ay Değer Değer Mevduat Faizi Tahakkuku<br />
1 7,408 15% 59 14,833 14,833 311,404 10% 2,595<br />
2 7,408 15% 58 14,649 29,482 311,404 10% 2,595<br />
3 7,408 15% 57 14,469 43,951 311,404 10% 2,595<br />
4 7,408 15% 56 14,290 58,241 319,189 10% 2,660<br />
5 7,408 15% 55 14,114 72,354 319,189 10% 2,660<br />
6 7,408 15% 54 13,939 86,294 319,189 10% 2,660<br />
. . . . . . . . .<br />
13 7,408 14% 47 12,778 179,168 343,731 9% 2,578<br />
14 7,408 14% 46 12,631 191,799 343,731 9% 2,578<br />
. . . . . . . . .<br />
60 7,408 14% 0 7,408 639,465 490,718 9% 3,599<br />
Senaryo 1: Tablo 3’te gösterildiği gibi, ilk<br />
yılın sonunda kredi ve mevduat faizlerinin<br />
paralel olarak 1 puan düştüğü varsayımı ile<br />
krediler ile mevduatın faiz değişimlerine<br />
olan hassasiyeti incelenecektir.<br />
Değişen bu koşullar altında bankaya geri<br />
ödenen 7,4 milyar TL’lik taksitler ilk 12 ay<br />
boyunca gene %15 faiz ile büyütülürken,<br />
12 aydan sonraki kalan vadede %14 faiz<br />
ile büyütülmektedir. Yeni koşullar altında<br />
toplam kredi değerinin 656 milyar TL’den<br />
639 milyar TL’ye indiği anlaşmaktadır.<br />
Benzer şekilde aynı dönemler için mevduat<br />
tarafında da faizlerin %10’dan %9’a indiği<br />
varsayılmıştır. Bu durumda mevduatın değeri<br />
değişen faiz oranları altında 510 milyar<br />
TL’den 491 milyar TL’ye inmektedir. Faiz<br />
oranlarının düştüğü bu durumda maliyet<br />
daha hızlı azaldığı için bankanın kazancı<br />
146 milyar TL’den 149 milyar TL’ye çıkmaktadır.<br />
Diğer bir deyişle faizlerdeki düşüş<br />
bankaların faydasına bir sonuç doğurmaktadır.<br />
Tablo 4: Senaryo 2 - Faiz Oranlarında 1 Puanlık Artış (milyon TL)<br />
Ay<br />
Kredi<br />
Ödemesi<br />
Kredi<br />
Faizi<br />
Kredi<br />
Vadeye<br />
Kalan Ay<br />
Gelecek<br />
Değer<br />
Kümülatif<br />
Değer<br />
Mevduat<br />
Mevduat<br />
Mevduat<br />
Faizi<br />
Aylık Faiz<br />
Tahakkuku<br />
1 7,408 15% 59 16,026 16,026 311,404 10% 2,595<br />
2 7,408 15% 58 15,828 31,854 311,404 10% 2,595<br />
3 7,408 15% 57 15,632 47,486 311,404 10% 2,595<br />
4 7,408 15% 56 15,439 62,925 319,189 10% 2,660<br />
5 7,408 15% 55 15,249 78,174 319,189 10% 2,660<br />
6 7,408 15% 54 15,061 93,235 319,189 10% 2,660<br />
. . . . . . . . .<br />
13 7,408 16% 47 13,806 193,579 343,731 11% 3,151<br />
14 7,408 16% 46 13,625 207,204 343,731 11% 3,151<br />
. . . . . . . . .<br />
60 7,408 16% 0 7,408 673,429 530,553 11% 4,733
Change language