Studienplan Wintersemester 2012/2013 - Hochschule Ingolstadt
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Seite 52 zum <strong>Studienplan</strong> Studiengang Betriebswirtschaft B.A.<br />
2.3.2 Schwerpunkt Finanzmanagement<br />
2.3.2.3 Management mit Finanzprodukten (F3)<br />
Dozent: Stefan May<br />
Angebot im<br />
siehe Seite 12<br />
SS<br />
Zulassungsvoraussetzung:<br />
75 ECTS Grundlagenstudium<br />
4 SWS/6 ECTS<br />
Workload: 180 h<br />
Lehrform:<br />
Vorlesung Veranstaltungsform:<br />
Wöchentlich 2SWS<br />
Blockveranstaltung<br />
2 SWS<br />
Studienziel: • Die Studierenden erwerben ein vertieftes Verständnis der inhaltlichmethodischen<br />
Hintergründe statistischer Simulationstechniken.<br />
• Sie erkennen das enorme Unterstützungspotential dieses Ansatzes für die<br />
Vorbereitung strategischer und operativer Entscheidungen des Finanzmanagements.<br />
• Zugleich erwerben die Studierenden die Fertigkeit, das Management-Tool<br />
„Simulation“ auf konkrete Entscheidungsprobleme anzuwenden.<br />
• Damit erwerben die Studierenden zugleich die Fähigkeit, durch den zielgerichteten<br />
Einsatz geeigneter Finanzinstrumente konkrete Probleme zu lösen.<br />
Hierbei sind sie in der Lage die Chancen und Risiken der eingesetzten<br />
Finanzinstrumente bzw. Finanzstrategien zu quantifizieren, zu kommunizieren<br />
und zu kontrollieren.<br />
• Die Analyse wird hierbei mit Hilfe einer EXCEL-basierten Simulationssoftware<br />
durchgeführt. Im Modul wird daher auch der Handhabung dieser Software<br />
trainiert sowie die breite möglicher Anwendungsbereiche vermittelt.<br />
Studieninhalt:<br />
Leistungsnachweis:<br />
• Statistische Grundlagen und Idee des Simulationsansatzes<br />
• Visualisierung immanenter Risiken von Entscheidungen des Finanzmanagements<br />
• Reichweite und Bedeutung des „The Flaw of Averages“-Problems<br />
• Verständnis und Interpretation der gängigen<br />
o Renditekennzahlen<br />
o Risikokennzahlen<br />
o Performancekennzahlen<br />
• Visualisierung immanenter Risiken von Managementscheidungen<br />
• Simulationsbeispiele mit der Software XLSim2.0 aus den Bereichen<br />
• Rendite- und Cash Flow-Management<br />
• Risikomanagement<br />
• Risk-Return-Management (Performance-Management)<br />
• Zinsmanagement<br />
• Devisenmanagement<br />
• Fallstudien aus ausgewählten Bereichen (z.B. Portfoliooptimierung, Kapazitätsplanung<br />
und Gewinnmaximierung)<br />
Praktische Arbeit<br />
Mündliche Prüfung,15-20 Minuten<br />
Literatur: • Beike, R., Barckow, A., 2002, Risk-Management mit Finanzderivaten,<br />
Oldenbourg Verlag.<br />
• Chavesz-Demolin Valerie, 2004, Extreme Value Theory can save your<br />
Neck, im WWW verfügbar.
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