UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

La estimación de este modelo nos permite calcular el ratio inverso de Mills:
=
´
x
´
x)
En la segunda etapa se estima una regresión condicional, la cual tiene como variable
explicativa a las variables independientes y al ratio de Mills calculado en la etapa previa.
Con este procedimiento es posible obtener resultados en los que se controla el sesgo de
selección . Así la función transferencia corregida es la siguiente:
Donde:
yi =.variable dependiente
Y = Xi´ + 1 + i
xi = regresores convencionales de una ecuación minceriana – variable independiente
i = inversa del ratio de Mills (variable que introducimos como “lambda” en el análisis).
Al estimar el modelo, una significativa implica que existe un sesgo de selección; los
coeficientes del resto de regresores quedan corregidos del sesgo de autoselección.