Probabilidade de Cobertura dos Intervalos de Confiança ... - Uem
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Logo, utilizando integral por substituição obtêm-se:<br />
Portanto<br />
Isolando tp tem-se:<br />
β t<br />
x = − ⇒<br />
µ<br />
dx<br />
dt<br />
β<br />
µ β<br />
tp<br />
0<br />
−βtβ−1<br />
=<br />
µ β ⇒ dt = µβdx .<br />
−βtβ−1 t β−1 exp [x] µ β dx<br />
tp<br />
−<br />
0 <br />
t<br />
−<br />
= p<br />
−βtβ−1 {exp [x]} dx<br />
<br />
β<br />
= p<br />
− exp<br />
|<br />
µ<br />
t=tp<br />
t=0<br />
<br />
β <br />
β<br />
tp<br />
0<br />
− exp − + exp −<br />
µ<br />
µ<br />
=<br />
=<br />
p<br />
p .<br />
− exp<br />
<br />
−<br />
<br />
β<br />
tp<br />
+ 1 = p<br />
µ<br />
tp = µ [− log(1 − p)] 1<br />
β .<br />
Para p = 0.25, 0.50 e 0.75 obtêm-se o primeiro quartil, mediana e o terceiro quartil, respec-<br />
tivamente.<br />
A moda da função <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> da distribuição Weibull coinci<strong>de</strong> com o ponto máximo da<br />
<strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> portanto, para obter a moda da <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> basta consi<strong>de</strong>rar:<br />
df(t)<br />
dt<br />
= 0,<br />
<br />
β<br />
d µ β tβ−1 <br />
β<br />
t exp − µ<br />
dt<br />
= 0.<br />
Como f(t) é concava po<strong>de</strong>-se <strong>de</strong>rivar o logaritmo <strong>de</strong> f(t), ou seja<br />
Logo:<br />
d log [f(t)]<br />
dt<br />
= 0.<br />
<br />
d log(β) − β log(µ) + (β − 1) log(t) −<br />
dt<br />
87<br />
<br />
β<br />
t<br />
µ<br />
= 0.