Info Guide - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Financial Statements
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(43) Derivative Finanzinstrumente
Das Gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer Finanzprodukte stellt sich per 31. Dezember 2005
folgendermaßen dar:
Nominalbeträge nach Restlaufzeit Marktwerte
RZB 2005
1 bis über
in € Tausend bis 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre Gesamt positive negative
Insgesamt 104.690.544 58.550.944 18.814.291 182.055.779 1.854.971 -2.215.495
a) Zinssatzverträge 59.657.017 56.749.528 18.626.004 135.032.549 1.341.005 -1.201.502
OTC-Produkte:
Zinsswaps 35.088.607 45.153.818 15.325.382 95.567.807 1.287.074 -1.165.024
Zinstermingeschäfte 18.940.693 1.418.966 - 20.359.658 14.567 -10.973
Zinssatzoptionen – Käufe 2.899.696 6.439.061 1.306.376 10.645.132 33.857 -
Zinssatzoptionen – Verkäufe 1.047.935 538.570 1.539.886 3.126.391 - -21.490
Börsegehandelte Produkte:
Zinsterminkontrakte (Futures) 1.631.668 2.749.115 294.360 4.675.142 4.480 -3.730
Zinssatzoptionen 48.419 450.000 160.000 658.419 1.026 -284
b) Wechselkurs- und Goldverträge 42.408.320 1.776.766 183.953 44.369.039 384.795 -366.159
OTC-Produkte:
Währungs- und Zinsswaps
Devisentermin- und
245.984 1.070.055 180.703 1.496.741 23.442 -35.418
Goldtermingeschäfte 39.401.784 569.123 3.251 39.974.158 339.967 -304.926
Währungsoptionen – Käufe 1.273.867 69.510 - 1.343.377 21.082 -
Währungsoptionen – Verkäufe
Börsegehandelte Produkte:
1.311.687 68.078 - 1.379.765 - -25.063
Devisenterminkontrakte (Futures) 174.998 - - 174.998 303 -752
c) Wertpapierbezogene Geschäfte
OTC-Produkte:
2.594.616 24.650 4.333 2.623.599 115.705 -640.487
Aktien/Index-Optionen – Käufe 780.911 17.411 2.167 800.488 102.681 -
Aktien/Index-Optionen – Verkäufe
Börsegehandelte Produkte:
1.454.349 7.239 2.167 1.463.754 - -638.599
Aktien-/Index-Terminkontrakte 359.356 - - 359.356 13.024 -1.888
d) Warentermingeschäfte 30.592 - - 30.592 13.467 -7.348
Vorwort Vorstand Aufsichtsratsbericht Überblick Raiffeisen Bankengruppe Interview