geschäftsbericht - Corealcredit Bank AG

Angaben über marktrisikobehaftete Geschäfte
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende noch nicht abgewickelte zins- und währungsbezogene
Termingeschäfte: Zinsswaps, Zins-Währungs-Swaps, Devisenswaps, Stillhalterverpflichtungen
aus Optionen auf Zinsswaps, Schuldscheindarlehen mit Gläubigerkündigungsrecht,
Zinsbegrenzungsvereinbarungen sowie Forward-Rate-Agreements. Es handelt
sich in allen Fällen um OTC-Produkte.
Die ausschließlich mit OECD-Banken bestehenden derivativen Geschäfte wurden zur Absicherung
von Zinsänderungs- und Währungsrisiken sowie zur Verbesserung der Marge im
Kreditgeschäft abgeschlossen.
Das den einzelnen Geschäftsarten zugrunde liegende Geschäftsvolumen nach Restlaufzeiten
und das brutto bestehende Adressenrisiko, nach der Mark-to-Market-Methode
errechnet und gemäß Grundsatz I gewichtet, ist in der Tabelle dargestellt.
jahresabschluss 55
Nominalbetrag in Mio. Euro Adressenrisiko in Mio. Euro
Restlaufzeit Brutto
bis 1 Jahr über 1 Jahr über
bis 5 Jahre 5 Jahre Summe
Zinsbezogene Geschäfte
Zinsswaps (gleiche Währung) 3.320,0 96.480,5 48.408,3 148.208,8 2.190,3
Optionen auf Zinsswaps (Verkäufe) 17,7 434,6 56,2 508,5 ––
Forward-Rate-Agreements (FRA) 50.000,0 –– –– 50.000,0 188,1
Zinsbegrenzungsvereinbarung (CAP) –– 21,9 –– 21,9 ––
Währungsbezogene Geschäfte
Zins-Währungs-Swaps 99,8 187,9 3.014,9 3.302,6 29,4
Devisenswaps 4.580,4 –– –– 4.580,4 149,6