MBU Informe Anual 2009 17MAR10 Print:maquetación 1

Distribución de riesgo de crédito por geografía
Venezuela
EE.UU.
Otros
México
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
BCV
OTRAS
EMPRESAS
56
Riesgo de Crédito
La Gerencia de Riesgo de Crédito de Mercantil Banco Universal, tiene como función identificar,
medir y controlar los riesgos a los cuales está expuesta la institución en los diferentes negocios,
implementa de forma continua y objetiva una rigurosa gestión de riesgo, a fin de determinar
el nivel de reservas de capital requerido para respaldar los riesgos asumidos y generar alertas
oportunas que permitan mitigar aquellos riesgos no deseados.
En el año 2009 se reforzó el diseño de métricas e indicadores que apoyan el proceso de
cuantificación del nivel actual de riesgo de crédito asumido por el banco frente a los niveles de
riesgo esperado.
Igualmente se desarrollaron las metodologías para determinar el nivel de provisiones bajo las
“Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), éstas incluyen la utilización de
métodos estadísticos para el cálculo de provisiones basados en pérdidas incurridas,
recuperaciones, así como la estimación de períodos de identificación de pérdidas, tomando
en consideración los ajustes establecidos a nivel nacional. Se espera culminar este proceso
para el año 2010.
Se continúa con el avance del desarrollo de herramientas de gestión (Proyecto de Arquitectura
de Datos y Sistemas de Gestión) para la generación rápida y confiable de diversos tipos de
análisis y reportes.
En el marco del proyecto de mejoras de los procesos operativos de riesgo de crédito centrado
específicamente en el área de castigos y garantías, debemos destacar que en el año en curso
entró en producción la nueva herramienta del Sistema Castigos, la cual ha venido a mejorar las
labores de gestión y seguimiento de la cartera de crédito una vez castigada, así como su gestión
de recuperación.
Asimismo, en el segundo semestre del 2009 se implantó el nuevo Sistema de Garantías
Recibidas y su integración con las aplicaciones de crédito Préstamos a Mediano Plazo,
Garantías Otorgadas y Sistema Integrado de Solicitudes, aplicación que permitirá contar con
métricas que contribuirán a optimizar el cálculo de las pérdidas dado el incumplimiento.
En el gráfico siguiente se detalla la exposición global de riesgo de crédito (incluye riesgo directo,
contingente y emisor) especializado por geografías y tipo de clientes a diciembre 2009:
PERSONAS
GOBIERNO
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CORPORATIVO
OTROS
ACTIVOS
FINANCIERO
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GOBIERNO
CREDITOS
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