PGB jaarverslag 2006.qxd

Jaarrekening 2006TOELICHTING OP DE BALANSIn miljoenen euro’sACTIVA 2006 2005BeleggingenLeningen op schuldbekentenisBalanswaarde einde vorig boekjaar 153 138Verstrekkingen 34 45Aflossingen en verkopen – 45 – 28Mutatie wegens waardering op actuele waarde – 2 – 2Balanswaarde einde boekjaar 140 153(Nominale waarde einde boekjaar 129; einde vorig boekjaar 140.)ObligatiesBalanswaarde einde vorig boekjaar 3.900 3.494Aankopen 2.711 1.899Aflossingen en verkopen – 2.318 – 1.648Mutatie wegens waardering op beurswaarde – 405 155Balanswaarde einde boekjaar 3.888 3.900Dit betreft:- Obligaties 3.888 3.856(Nominale waarde einde boekjaar 4.105; einde vorig boekjaar 3.430.)- Vastrentende aandelen — 44(Aankoopwaarde einde boekjaar 0; einde vorig boekjaar 42.)Onder de obligatieportefeuille zijn valutatermijncontracten opgenomen. De notional amountvan de per einde boekjaar opgenomen termijnaankopen bedroeg 62 (v.j. 269), de actuelewaarde hiervan was 0 (v.j. 3). De notional amount van de per einde boekjaar opgenomentermijnverkopen bedroeg -1.197 (v.j. -1.186), de actuele waarde hiervan was -1 (v.j. -16).Daarnaast zijn er dit boekjaar 6 nieuwe interest rate swaps afgesloten van € 700 notional.In totaal is er per 31 december 2006 voor € 2.800 notional afgesloten. Per einde boekjaarbedroeg de actuele waarde hiervan -94 (v.j. 103).Per 31 december 2006 zijn er 6 credit default swaps afgesloten met een notional amountvan € 167. De reëele waarde bedroeg 1.Per 31 december 2006 zijn er swaptions afgesloten met een notional amount van -€ 260.De actuele waarde hiervan bedroeg -4.In het kader van een verbruikleenovereenkomst met de Kasbank NV zijn obligaties met eenwaarde van 798 uitgeleend (einde vorig boekjaar 684).In het kader van derivaten zijn door het fonds zekerheden gesteld ter waarde van 15 enontvangen zekerheden van 16.HypothekenBalanswaarde einde vorig boekjaar 1 1Aflossingen — —Balanswaarde einde boekjaar 1 1pgb Jaarverslag 2006 pag. 44