PGB jaarverslag 2006.qxd

Jaarrekening 2006In miljoenen euro’sACTIVA 2006 2005Alternatieve beleggingenBalanswaarde einde vorig boekjaar 70 —Aankopen 409 67Verkopen – 97 —Mutatie wegens waardering op beurswaarde – 28 3Balanswaarde einde boekjaar 354 70Dit betreft:Commodities 150 70High Yields 70 —Emerging Markets Debts 130 —Credit Default Swaps 4 —Bovenstaande posten betreffen met uitzondering van de commodities in feite obligaties,maar zijn om aan te sluiten op de normportefeuille onder alternatieven opgenomen.Onder de alternatieve portefeuille zijn valutatermijncontracten opgenomen. De notionalamount van de per einde boekjaar opgenomen termijnaankopen bedroeg 0 (v.j. 17),de actuele waarde hiervan was 0 (v.j. 0).De notional amount van de per einde boekjaar opgenomen termijnverkopen bedroeg-259 (v.j. -84) , de actuele waarde hiervan was -2 (v.j. 0).Per 31 december 2006 zijn er 7 credit default swaps afgesloten met een notionalamount van 110. De reëele waarde bedroeg 4.354 70Deposito’sBalanswaarde einde boekjaar 76 111Totaal overzicht mutaties beleggingenBalanswaarde einde vorig boekjaar 8.980 7.241Verstrekkingen / aankopen 6.138 3.346Aflossingen en verkopen – 5628 – 2.695Mutatie wegens waardering op actuele waarde – 61 1.088Balanswaarde einde boekjaar 9.429 8.980pgb Jaarverslag 2006 pag. 46