Lösungen der Aufgaben - RheinAhrCampus

Analog folgt
1 (d+) = 1
p
2
= 1
p
2
1.4 Optionen, Futures und andere Derivate 47
Z 1
1
Z 1
d+
= 1
p
2
Z d+
1
= ( d+) :
e x2
2 dx
e x2
2 dx
e x2
2 dx
1 (d ) = ( d ) ;
Z d+
1
e x2
2 dx
und daraus folgt die Black-Scholes-Formel für die Put-Option:
Aufgabe 4.4.
P = pv K ( d ) S ( d+) :
Implementieren Sie mit folgenden Abkürzungen
Name Abkürzung
Call C
Put P
Forward F
Europäisch E
Amerikanisch A
Rekursiv R
Direkt D
Black-Scholes BS
Bewertungsalgorithmen für Call- und Put-Optionen gemäßfolgender Tabelle
in C++, Java oder in Excel-VBA.
Derivat Typ Dividenden Verfahren
C, P E Nein D, R, BS
C, P E Ja D, R, BS
C A Nein D, R, BS
P A Nein R
C, P A Ja R