2 - SAM - ETH Zürich
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2.3 Runge-Kutta-Verfahren<br />
Nachteil der Kollokationseinschrittverfahren: Alle (mit Ausnahme des expliziten Euler-Verfahrens) sind<br />
implizit (→ Def. 2.1.2)<br />
Gibt es explizite Einschrittverfahren höhererOrdnung? Wenn ja, wie findet man diese?<br />
Definition 2.3.1 (Runge-Kutta-Verfahren).<br />
Für b i ,a ij ∈ R, c i := ∑ s<br />
j=1 a ij , i,j = 1,...,s, s ∈ N, definiert<br />
s∑<br />
s∑<br />
k i := f(t 0 + c i h,y 0 + h a ij k j ) , i = 1,...,s , Ψ t 0,t 0 +h y 0 := y 0 + h b i k i .<br />
j=1<br />
ein s-stufiges Runge-Kutta-Einschrittverfahren (RK-ESV) für AWP (1.1.6) mit Inkrementen k i ∈<br />
R d .<br />
i=1<br />
2.3.1 Konstruktion<br />
➣ Verallgemeinerung der Kollokationsverfahren → Sect. 2.2<br />
(doch keine konkrete Konstruktionsvorschrift !)<br />
AWP:<br />
∫<br />
ẏ(t) = f(t,y(t)) ,<br />
t1<br />
⇒ y(t 1 ) = y 0 + f(τ,y(t 0 + τ)) dτ<br />
y(t 0 ) = y 0 t 0<br />
Approximation durch Quadraturformel (auf [0, 1]) mit s Knoten c 1 , ...,c s :<br />
y(t 1 ) ≈ y 1 ( = y h (t 1 )) = y 0 + h<br />
Wie bekommt man diese Werte ?<br />
s∑<br />
b i f(t 0 + c i h, y(t 0 + c i h) ) , h := t 1 − t 0 .<br />
i=1<br />
Beispiel 2.3.1 (Konstruktion einfacher Runge-Kutta-Verfahren).<br />
Quadraturformel → Trapezregel:<br />
auf Intervall [a,b]<br />
✄ Bootstrapping<br />
Q(f) = 1 2 (b − a)(f(a) + f(b)) ↔ s = 2: c 1 = 0, c 2 = 1 , b 1 = b 2 = 1 2 , (2.3.1)<br />
und y h (T) aus explizitem Eulerschritt (1.4.2)<br />
k 1 = f(t 0 ,y 0 ) , k 2 = f(t 0 + h,y 0 + hk 1 ) , y 1 = y 0 + h 2 (k 1 + k 2 ) . (2.3.2)<br />
(2.3.2) = explizite Trapezregel<br />
Quadraturformel → einfachste Gauss-Quadraturformel (Mittelpunktsregel) & y h ( 1 2 (t 1 + t 0 )) aus<br />
explizitem Eulerschritt (1.4.2)<br />
k 1 = f(t 0 ,y 0 ) , k 2 = f(t 0 + h 2 ,y 0 + h 2 k 1) , y 1 = y 0 + hk 2 . (2.3.3)<br />
2.3<br />
p. 141<br />
Falls a ij = 0 für i ≤ j Explizites Runge-Kutta-Verfahren → Def. 2.1.2<br />
Kurznotation für Runge-Kutta-Verfahren:<br />
Butcher-Schema<br />
✄<br />
c A<br />
b T :=<br />
c 1 a 11 · · · a 1s<br />
. . .<br />
. (2.3.4)<br />
c s a s1 · · · a ss<br />
b 1 · · · b s<br />
A echte untere Dreiecksmatrix ➤ explizites Runge-Kutta-Verfahren<br />
2.3<br />
A untere Dreiecksmatrix ➤ diagonal-implizites Runge-Kutta-Verfahren (DIRK) p. 143<br />
Bemerkung 2.3.2 (Stufenform der Inkrementgleichungen).<br />
Für s-stufiges Runge-Kutta-Einschrittverfahren (RK-ESV), → Def. 2.3.1, definiere (Annahme: eindeutige<br />
Lösbarkeit der Inkrementgleichungen)<br />
Stufen (engl. stages:)<br />
Stufengleichungen<br />
g i = y 0 + h<br />
g i = y 0 + h<br />
s∑<br />
a ij k j , i = 1, ...,s ⇒ k i = f(t 0 + c i h,g i ) .<br />
j=1<br />
(2.3.5)<br />
s∑<br />
a ij f(t 0 + c j h,g j ) , i = 1, ...,s . (2.3.6)<br />
j=1<br />
△<br />
(2.3.3) = explizite Mittelpunktsregel<br />
Diskrete Evolutionen der Form (2.2.3)<br />
✸<br />
2.3<br />
p. 142<br />
Interpretation: Runge-Kutta-Verfahren ↔ Polygonzugapproximation der Lösungskurve<br />
→ Sect. 1.4<br />
Anzahl b i ≠ 0 ˆ= Anzahl der Teilstrecken im Polygonzug<br />
b i , i = 1, ...,s − 1 ˆ= relative Länge des i. Teilintervalls<br />
k i ˆ= Steigung” der i. Teilstrecke<br />
2.3<br />
p. 144