2 - SAM - ETH Zürich
2 - SAM - ETH Zürich
2 - SAM - ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
s∑<br />
k i = f(y 0 + h a ij k j ) =<br />
j=1<br />
⎛ ⎞ ⎛<br />
⎞<br />
s∑<br />
s∑ s∑<br />
= f(y 0 ) + h Df(y 0 ) ⎝ a ij k j<br />
⎠ + 1 2 h2 D 2 f(y 0 ) ⎝ a ij k j , a ij k j<br />
⎠ + O(h 3 )<br />
j=1<br />
j=1<br />
Einsetzen ”<br />
kürzerer Taylorentwicklungen” anstelle der Inkremente<br />
Beachte:<br />
➌<br />
k i =f(y 0 ) + hDf(y 0 )<br />
s∑<br />
a ij<br />
⎛<br />
⎝f ( y 0 + hDf(y 0 )<br />
j=1<br />
(2.3.16)<br />
Inkremente werden mit h multipliziert !<br />
⎞<br />
s∑<br />
a il k l + O(h 2 ) ) ⎠ +<br />
j=1<br />
l=1<br />
⎛<br />
⎞<br />
s∑<br />
s∑<br />
1<br />
2 h2 D 2 f(y 0 ) ⎝ a ij (f(y 0 ) + O(h)), a ij (f(y 0 ) + O(h)) ⎠ + O(h 3 )<br />
j=1<br />
j=1<br />
=f(y 0 ) + h · ∑s<br />
j=1 a ij Df(y 0 )f(y 0 )+<br />
} {{ }<br />
=c i , siehe Bem. 2.3.5<br />
h 2( ∑ s )<br />
a il c l Df(y0 )Df(y 0 )f(y 0 ) + h 21 2 c2 i D2 f(y 0 )(f(y 0 ),f(y 0 )) + O(h 3 ) .<br />
l=1<br />
Ψ h y 0 = y 0 + h<br />
Ψ h y 0 = y 0 +<br />
(<br />
h<br />
s∑<br />
b i k i ➤ Entwicklung bis O(h 3 ) ausreichend<br />
i=1<br />
) (<br />
s∑<br />
s∑<br />
b i f(y 0 ) + h 2 b i c i<br />
)Df(y 0 )f(y 0 )+<br />
⎛ i=1 ⎞ i=1<br />
s∑ s∑<br />
⎝h 2 b i a ij c j<br />
⎠Df(y 0 )Df(y 0 )f(y 0 )+<br />
i=1 j=1<br />
( )<br />
s∑<br />
1<br />
2 h 2 b i c 2 i D 2 f(f(y 0 ),f(y 0 )) + O(h 4 ) .<br />
i=1<br />
(2.3.17)<br />
Gleichsetzen der Koeffizienten der linear unabhängigen (→ Übung) elementaren Differentiale<br />
1,f(y 0 ), Df(y 0 )f(y 0 ), Df(y 0 )Df(y 0 )f(y 0 ),D 2 f(y 0 )(f(y 0 ),f(y 0 ))<br />
2.3<br />
p. 157<br />
s∑<br />
b i c i = 1 2 , (2.3.19)<br />
i=1<br />
s∑<br />
b i c 2 i = 1 3 ,<br />
i=1<br />
s∑ s∑<br />
b i a ij c j = 1 (2.3.20)<br />
6 .<br />
i=1<br />
☞ (2.3.18) hinreichend & notwendig für Konsistenzordnung p = 1, siehe Lemma 2.3.2<br />
☞ (2.3.18) + (2.3.19) hinreichend & notwendig für Konsistenzordnung p = 2<br />
Bemerkung 2.3.10 (Butcher-Bäume).<br />
j=1<br />
Allgemeiner kombinatorischer Algorithmus zum Aufstellen der RK-Bedingungsgleichungen: Butcher-<br />
Bäume [5, Sect. 4.2.3], [11, Ch. III]<br />
➞<br />
Konstruktion von RK-Verfahren vorgegebener Konvergenzordnung durch Lösen der (nichtlinearen)<br />
Bedingungsgleichungen (vom Typ (2.3.18)-(2.3.20)):<br />
p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20<br />
♯B.G. 1 2 4 8 17 37 85 200 486 1205 20247374<br />
Einige Konvergenzordnungen von Runge-Kutta-Verfahren:<br />
Explizite Verfahren<br />
Expliztes Eulerverfahren (2.2.1) p = 1<br />
Explizite Trapezregel (2.3.2) p = 2<br />
Explizite Mittelpunktsregel (2.3.3) p = 2<br />
Klassisches Runge-Kutta-V. (2.3.7) p = 4<br />
Kuttas 3/8-Regel (2.3.8) p = 4<br />
Implizite Verfahren<br />
Implizites Eulerverfahren (2.2.1) p = 1<br />
Implizite Mittelpunktsregel (2.2.11) p = 2<br />
Gauss-Kollokationsverfahren p = 2s<br />
✸<br />
△<br />
2.3<br />
p. 159<br />
in (2.3.17) und (2.3.15)<br />
Viele weitere RK-Verfahren ✄ [14, 15]<br />
Hinreichende & notwendige Bedingungsgleichungen für Konsistenzordnung p = 3 eines<br />
(autonomisierungsinvarianten) RK-Verfahrens:<br />
s∑<br />
b i = 1 , (2.3.18)<br />
i=1<br />
2.3<br />
p. 158<br />
Ordnungsschranken:<br />
Für explizite Runge-Kutta-Verfahren p ≤ s<br />
Für allgemeine Runge-Kutta-Verfahren p ≤ 2s<br />
2.3<br />
➣ Gauss-Kollokationsverfahren realisieren maximale Ordnung p. 160